3对偶问题和灵敏度分析.pptVIP

运筹学——第3章 对偶问题与灵敏度分析;本讲内容;什么是对偶问题？;例1（生产计划问题）：某工厂在计划期内要安排A、B两种产品的生产，已知生产单位产品的利润与所需的劳力、设备台时及原材料消耗，如下：;对偶问题的提出;显然，工厂给这些生产要素定价，既要保证自己的利益，又要使自己的价格具有竞争力;一个合理的定价是：收取的加工费不能低于自己生产所得收益，在此前提下使总加工费尽量小。即：;对偶的定义;原问题（或对偶问题）;建立对偶问题的规则;例1：写出下列规划问题的对偶问题;例2：写出下列规划问题的对偶问题;单纯形法的矩阵描述;单纯形法的矩阵描述;单纯形法的矩阵描述;因而;;关于对偶问题的基本定理;定理1 （弱对偶定理）;证明：由X(0),Y(0) 分别为原问题和对偶问题的可行解;Max z=2x1+2x2-4x3 s.t. X1+3x2+3x3≤30 4x1+2x2+4x3≤80 X1,x2,x3≥0;??理2（无界性）;max z=x1+x2 s.t. -2x1+x2 ≤ 40 x1-x2 ≤ 20 x1,x2≥ 0;定理3 （最优性定理）;设X*是LP问题的任一可行解，由弱对偶性 CX*≤Y(0)b=CX(0);定理4 （对偶定理）;证明：设X*是LP问题的最优解，相应的最优基为B， 则检验数必定满足;定理5（互补松弛定理）;利用互补松驰定理，可以在知道一个问题的最优解时， 求解其对偶问题的最优解;定理6;对偶最优解的经济含义——影子价格;所以对偶最优解为原问题各资源的影子价格; 对偶单纯形法是求解线性规划的另一的基本方法。它是根据对偶原理和单纯形法的原理而设计出来的，因此称为对偶单纯形法。不要简单理解为是求解对偶问题的单纯形法。; 也就是说，求解原问题（LP）时，可以从（LP）的一个基本解（并不一定是基可行解）开始，逐步迭代，使目标函数值（Z=Y b= CB B-1b =CX）减少，当迭代到XB=B-1b≥0时，即找到了（LP）的最优解，这就是对偶单纯形法。;例一、用对偶单纯形法求解：;cj;cj; 所以， X*=（2 . 2 . 2 . 0 . 0 . 0）， Z′* =－72， 原问题 Z* =72 其对偶问题的最优解为： Y*= (1/3 . 3 . 7/3)，W*= 72;练习：;cj;cj;灵敏度分析;为什么要进行灵敏度分析？;价值系数变化的灵敏度分析;价值系数变化的灵敏度分析;价值系数变化的灵敏度分析;显然只要 -28+0.12c2 ≤0 14-0.16c2 ≤0 成立，则最优解不变！ ;右端项变化的灵敏度分析;例如生产计划问题,考虑b3变化的灵敏度分析;由此可见，(p3,p1,p2)是最优基，即;计算机灵敏度分析的例子;多个参数变化的灵敏度分析;例;(1)解：产品A利润降为53元，则ΔC1=-17 产品b利润升为160元，则ΔC2=40。 根据前面的计算结果，计算变化率： ;(2)解：产品A利润升为95元，则ΔC1=25 产品B利润降为90元，则ΔC2=－30。 根据前面的计算结果，计算变化率： ;作业