第5章__大数定律及中心极限定理技巧.ppt

第五章 大数定律及中心极限定理;引言;定义：对随机变量序列 Yn (n = 1, 2, …) ，若存在常数 a，使得 对于任意正数 e ，有 则称Yn (n = 1, 2, …) 依概率收敛于a ，记为 ．;定义：对随机变量序列 Yn (n = 1, 2, …) ，若存在常数 a，使得 对于任意正数 e ，有 则称Yn (n = 1, 2, …) 依概率收敛于a ，记为 ． 是指：当 时，Yn 落在 (a －e , a + e )内的概率 越来越大，无限接近于1．;大数定律;定理1（切比雪夫大数定律）：设随机变量 X1, X2, …, Xk, … 相互独立，且有相同的数学期望和方差： E(Xk) = m， D(Xk) = s 2 (k = 1,2,…) 则 即对于任意正数 e ， 有 ． 其中 ．;证明：根据切比雪夫不等式可知：对于任意正数e ，都有 这里 于是 令 ，则;回顾：切比雪夫不等式;三个常用的大数定律;证明：设 ，k = 1, 2, …, n 则 X1, X2, …, Xn 相互独立，且 Xk ~ b(1, p)，于是 E(Xk) = p， D(Xk) = p(1－p) ，k = 1, 2, …, n 又 ， ， 根据切比雪夫大数定律，有 即对于任意正数 e ，有 结论：课本P.147第1段;定理1（切比雪夫大数定律）：设随机变量 X1, X2, …, Xk, … 相互独立，且有相同的数学期望和方差： E(Xk) = m， D(Xk) = s 2 (k = 1,2,…) 则 即 其中;三个常用的大数定律;§2 中心极限定理;高尔顿钉板试验;高尔顿钉板试验;引言;定义：设 Xk (k = 1, 2, …) 为相互独立的随机变量序列， 存在数学期望和方差（不一定相等）： E(Xk) = mk， D(Xk) = sk 2 0 (k = 1,2,…) 若当 n 充分大时， 则称 Xk (k = 1, 2, …) 服从中心极限定理．;几个常用的中心极限定理;几个常用的中心极限定理;几个常用的中心极限定理;大数定律与中心极限定理的关系;几个常用的中心极限定理;证明：设 X1, X2, …, Xn 相互独立， Xk ~ b(1, p) ，k = 1, 2, …, n 则E(Xk) = p， D(Xk) = p(1－p) ，k = 1, 2, …, n 又 ， 根据独立同分布的中心极限定理，有;例：一加法器同时收到20个噪声电压Vk (k = 1,2,…, 20)，设 它们是相互独立的随机变量，且都在区间(0, 10)上服从均匀 分布．记V = V1 + V2 + … + V20，求P{V 105}的近似值． 解： E(Vk) =5， D(Vk) =100/12， k = 1,2,…, 20， 根据独立同分布的中心极限定理，有 其中;例：一加法器同时收到20个噪声电压Vk (k = 1,2,…, 20)，设 它们是相互独立的随机变量，且都在区间(0, 10)上服从均匀 分布．记V = V1 + V2 + … + V20，求P{V 105}的近似值． 解（续）： E(Vk) =5， D(Vk) =100/12， k = 1,2,…, 20， 根据独立同分布的中心极限定理，有;例：一船舶在某海区航行，已知遭受一次波浪的冲击，纵摇 角大于3o的概率为p = 1/3，若船舶遭受了90000次波浪冲击， 问其中有29500到30500次纵摇角大于3o的概率是多少？ 解：设在90000次波浪冲击中，纵摇角大于3o的次数为 X，则 X ~ b(90000, 1/3)，于是 所求概率;解（续）：设在90000次波浪冲击中，纵摇角大于3o的次数 为 X，则X ~ b(90000, 1/3)，于是 根据棣莫佛—拉普拉斯定理，有 其中n = 90000， p= 1/3．;例：对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随 机变量，设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议 的概率分别为0.05、0.8、0.15．若学校共有400名学生，设各 学