chap2-3随机变量函数的分布答题.ppt

第二章第四节 随机变量函数的分布;一、问题的提出;一、问题的提出; 设随机变量X 的分布已知，Y=g (X) (设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？;二、离散型随机变量函数的分布;如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可.;则 Y=X2 的概率分布为：;例 3;例 3（续）;三、连续型随机变量函数的分布;故;例3 设; 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{ g(X)≤y }中解出X,从而得到与 {g(X)≤y }等价的X的不等式 。 例如: 用{X≤(y-8)/2 } 代替 {2X+8≤y},;其中，;分析:; 另外,Y不会取到区间(? , ?)之外的值. 于是: 当y≤?或y≥?时, 显然fY(y)=0. 当? y ?时 FY(y)= P{Y≤y}=P{g(X)≤y}=P{X≤h(y)}; 设随机变量X密度函数为: fX(x), x?(a,b). g(x)为严格单调减函数,且g’(x)对一切x都存在.则随机变量Y=g(X)有密度函数:;例4 设随机变???X在(0,1)上服从均匀分布，求Y=-2lnX的概率密度.;已知X在(0,1)上服从均匀分布，;解:; 称此Y服从对数正态分布,它也是一种常用的寿命分布.