2多元正态分布的参数估计总汇.pptx

第二章 多元正态分布的参数估计;第一节 引言 ;在实用中遇到的随机向量常常是服从正态分布或近似正态分布，或虽本身不是正态分布，但它的样本均值近似于正态分布。因此现实世界中许多实际问题的解决办法都是以总体服从正态分布或近似正态分布为前提的。在多元统计分析中， 多元正态分布占有很重要地位，本书所介绍的方法大都假定数据来之多元正态分布。为此，本章将要介绍多元正态分布的定义和有关性质。 然而在实际问题中，多元正态分布中均值向量和协差阵通常是未知的，一般的做法是由样本来估计。这是本章讨论的重要内容之一，在此我们介绍最常见的最大似然估计法对参数进行估计，并讨论其有关的性质。;第二节 基本概念;一、随机向量;;;二、多元分布;;;;;;;;;三、随机向量的数字特征 ;;;;;;;第三节 多元正态分布;一、多元正态分布的定义;;;;二、多元正态分??的性质 ;;;;;;;第四节 多元正态分布的参数估 计 ;一、多元样本的数字特征 ;;;;;;;;二、均值向量与协差阵的最大似然 估计 ;;;;;;;三、Wishart分布;;;;