8-1、模型中的特殊解释变量： 随机解释变量.pptVIP

*;第8章、模型中的特殊解释变量;8.1、 随机解释变量问题;基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： ; 1. 随机解释变量与随机误差项独立(Independence);二、实际经济问题中的随机解释变量问题; 例如：; （2）合理预期的消费函数模型; 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明 ; 随机解释变量与随机误差项相关图 ; 对一元线性回归模型： ; 2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ; 3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏???且非一致。 ; 模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。 如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量； 但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrument variables）。 ; 1、工具变量的选取; 2、工具变量的应用; 然而，如果Xi与?i相关，即使在大样本下，也不存在 (?xi?i)/n?0 ，则; 如果选择Z为X的工具变量，那么在上述估计过程可改为:; 对于矩阵形式： Y=X?+ ?;3、工具变量法估计量是一致估计量; 1、在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的。 ; 容易验证仍有: ; 4、OLS可以看作工具变量法的一种特殊情况。;五、案例——中国居民人均消费函数; OLS估计结果：;GMM是近20年计量经济学理论方法发展的重要方向之一。 IV是GMM的一个特例。