概率概率论与数理统计4-3协方差及相关系数.pptVIP

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2016-07-24 发布于湖北
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第三节协方差及相关系数; 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的; 量E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]}称为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y) ，即 ; Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) ;D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X,Y); 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：;二、相关系数;相关系数的性质：;2. X和Y独立时， =0，但其逆不真.;，; ;考虑以X的线性函数a+bX来近似表示Y，; =E(Y2)+b2E(X2)+a2- 2bE(XY)+2abE(X) - 2aE(Y); 这样求出的最佳逼近为L(X)=a0+b0X;但对下述情形，独立与不相关等价;三、课堂练习;1、解;四、小结