程序化交易-策略设计与执行_冯正平教程方案.pptVIP

程序化交易 ——策略设计与执行主讲人：冯正平;目录：;程序化交易 ——策略设计与执行;定义趋势与震荡;何为趋势与震荡;分形分布示例1;分形分布示例2;分形分布示例3;分形分布示例3;从分形分布的角度定义行情－尖峰肥尾;用尖峰肥尾来定义趋势与震荡;对应不同行情的操作手法;从几个实例理解趋势与震荡1;从几个实例理解趋势与震荡2;趋势模型设计原理;趋势模型设计原理;趋势模型过滤条件的意义;趋势模型特征;震荡模型设计原理;震荡行情的特征;震荡模型设计原理;震荡模型过滤条件的意义;震荡模型特征;震荡策略设计;模型的判断标准;不同类型的模型判断标准不一样;多策略组合与评价;多策略组合的目的与方法;多策略组合的评价;相关性、头寸配置与资金管理;一种计算策略相关性及头寸配置的方法——用权益的动态变化来计???相关性; 第二步：将帐户动态权益进行标准化处理，要求是各模型都统一到一个时间框架。 ; 第三步：所有需要分析的模型，按照同一时间框架对齐放在一个表格中。 ; 第四步：计算策略间相关性。 ; 根据前面第三步得出的表格进行规划求解 ; 根据配置目标进行线性规划计算各模型的头寸配置 比如最大收益、最小回撤、夏普率等等 考虑到未来行情发展的无限种可能性，对策略组合的计算结果，往往需要进行降低仓位的谨慎处理。;相关性分析——品种相关性;计算策略可加载头寸的方法;仓位计算实例;仓位计算实例;讨论：当行情和理论计算不一样时该怎么办？;对凯利公式的理解和应用;资金管理;程序化交易在股指期货投资中的应用;股指全图;五分钟、日线、周线测试结果;五分钟、日线、周线测试结果;结论及操盘建议; 谢 谢 ！