第7讲 泊松过程的性质.pptVIP

随机数学;2.2 泊松过程的性质2.2.1 到达时间间隔与到达时刻的分布;定理2.2.1 到达时间间隔序列 相互独立同分布，且服从参数为 λ的指数分布.;参数λ的极大似然估计: 一般地, 若从0时刻开始, 观察到Poisson过程{N(t),t?0}的一段样本轨道:τ1,…, τn的取值: t1t2,…,tn , 由于, τ1 , τ2- τ1,…, τ n- τn-1独立同指数分布, 于是似然函数为;定理2.2.2 到达时间 的概率密度函数为 ;取置信度为 ,则;推论 设{N(t), t≥0}是参数为λ的泊松过程， k≥1为其到达时刻，则对任意的[0，∞]上的可积函数f，有;例2.2.2 设一系统在[0,t]内承受的冲击数{N(t),t?0}是参数为λ的泊松过程，第i 次受冲击的损失为Di. 设{Di, i?1}独立同分布, 且与{N(t),t?0}独立, 且损失随时间按负指数衰减, 即t=0时损失为D, 在t时损失为 ,设损失是可加的,那么到系统在[0,t]内受到冲击的损失之和为;定理2.2.3 若计数过程{N(t),t?0}的到达时间间隔序列 是相互独立同参数为λ的指数分布，则 {N(