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Monte Carlo simulation 刘深泉教授 华南理工大学理学院 蒙特卡罗方法 随机数的定义和特性 均匀分布随机数的产生 线性乘同余方法 （Linear Congruential Method) 线性乘同余方法（Linear Congruential Method) mod:取模运算：(aIn+c)除以m后的余数 实型随机数序列： 面积的计算 MATLAB提供的rand和randn可分别产生均匀分布和正态分布的随机数。 （1）产生[0，1]之间均匀分布的随机向量R(100×1)，可输入R=rand(100，1) （2）产生[-a，a](a为正数)之间均匀分布的随机数则应输入 R1=a-2×a×rand(100，1) 数学建模竞赛中的排队模型 全国赛 美国赛 车站，港口，机场，游乐场等 培训题目-写字楼电梯系统 * 引言(introduction) 均匀随机数的产生(Random number generation) 任意分布的随机变量的抽样 Monte Carlo积分法 常用Monte Carlo模拟软件的使用 什么是随机数？ 单个的数字不是随机数 是指一个数列，其中的每一个体称为随机数，其值与数列中的其它数无关； 在一个均匀分布的随机数中，每一个体出现的概率是均等的； 例如：在[0,1]区间上均匀分布的随机数序列中，0.00001与0.5出现的机会均等 1948年由Lehmer提出的一种产生伪随机数的方法，是最常用的方法。 1、递推公式： 其中： I0： 初始值（种子seed) a： 乘法器 （multiplier) c： 增值（additive constant) m： 模数（modulus) mod：取模运算：(aIn+c)除以m后的余数 a, c和m皆为整数 ?产生整型的随机数序列,随机性来源于取模运算 如果c=0 ? 乘同余法：速度更快，也可产生长的随机数序列 2、实型随机数序列： 3、特点： 1）最大容量为m： 2）独立性和均匀性取决于参数a和c的选择 例：a=c=I0=7, m=10 ? 7,6,9,0,7,6,9,0,… 4、模数m的选择： m 应尽可能地大，因为序列的周期不可能大于m; 通常将m取为计算机所能表示的最大的整型量，在32位计算机上，m=231=2x109 5、乘数因子a的选择： 1961年，M. Greenberger证明：用线性乘同余方法产生的随机数序列具有周期m的条件是： c和m为互质数； a-1是质数p的倍数，其中p是a-1和m的共约数； 如果m是4的倍数，a-1也是4的倍数。 例：a=5,c=1,m=16,I0=1 ?周期=m=16 1,6,15,12,13,2,11,8,9,14,7,4,5,10,3,0,1,6,15, 12,13,2,.. 如果取a=69069,将极大地改善结果 随机数产生的方法 1，平方去中法 A=3281 得到伪随机数序列-位数不够必要时补零 经过线性变化得到区间[a，b]上的均匀随机数 2，一般分布，利用反函数法，经过变换 3，中心极限定理－均匀分布＋独立同分布得到正态分布 面积的计算 体积的计算 复杂积分的计算 方程组的解。。。 更复杂的问题－－随机噪声的模拟 圆周率的下面一位是什么， 无理数。。。 f (x) x 辛普逊方法 I = ΣSn 蒙特-卡洛方法 f (x) x 在长方形中均匀投N0组(x,y)如 yf(x), 则 N=N+1 I =(N/N0)×S0 S S0 （朱P.29[12],39[13]） 11 设f(x)是[0，1]上的连续函数，且0?f(x)?1。 需要计算的积分为 ,积分I等于图中的面积G。 在图所示单位正方形内均匀地作投点试验，则随机点落在曲线下面的概率为 假设向单位正方形内随机地投入n个点(xi,yi)。如果有m个点落入 G内，则随机点落入G内的概率 圆周率的值 π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 3751058209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067982148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 0812848111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 3819644288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 271