5.2均方连续.pptVIP

二、均方连续 §4.2 随机过程的均方极限与均方连续 本节将随机变量序列的均方收敛定义及前述 各定理推广到连续参数集的情形，并引进均方 连续的概念. 一、过程的均方极限 定义 设(X(t), t∈T}是二阶矩过程, X∈H, 如果 称X(t) 均方收敛于X,记为 注 随机过程有类似随机变量序列 的均方收敛意义下的性质. 定理6′(洛易夫均方收敛准则) X(t)在t0 处收敛的充分必要条件是极限 定义：(1) 称二阶矩过程{X(t),t∈T}在t0∈T处均 方连续,如果 (2) 若X(t)对 都均方连续,称随机过程 {X(t),t∈T} 是均方连续的. 存在. 二重极限 定理1 (均方连续准则) 二阶矩过程{X(t),t∈T}在t0∈T 处连续的充分必 要条件是{X(t),t∈T}的相关函数R(s,t) 在(t0,t0)处 连续. 证 由均方收敛准则知 定理6′及均方连续定义 定理：二阶矩过程的均方连续 相关函数R(s,t)在对角线上连续. 均方连续准则的重要性: 二阶矩过程的均方连续可由其相关函数的 普通意义下的连续性来确定. 推论 二阶矩过程{X(t),t∈T}的相关函数R(s,t) 对 在点(t, t)处连续, 则它在T×T 上连续.