参考资料--一类带干扰的风险模型的研究.docVIP

1 绪论 1.1 风险理论的有关背景 风险理论是近代应用数学的一个新的组成部分，该理论在金融机构、证劵、保险公司等诸多方面有主要应用，它主要根据概率论与随机过程的有关知识来建立数学模型从而达到解决各类风险模型的目的。 风险理论至今经历过了相当长的一段时间， Harald Cramer和Filip Lundberg建立的风险理论和一般随机过程研究之间的联系是其中相对比较完整的风险理论。通过几十年的发展，在风险理论中应用随机过程中的部分概念与结果的地方越来越多，借助随机过程的一般结果对风险理论进行分析的方法，不但能使以往所证的部分经典结果的推导简化很多，并且能够使得例如时间平均分布、盈余额在某刻前后的分布、盈余额在一个公司破产前的分布、最大盈余额在一个公司破产至恢复以往时期的分布等保险公司常见的问题处理简单化。解决上述常见的问题主要借助于鞅方法和更新方法，另外一些是通过强马氏性解决。风险过程是风险理论中最重要的研究内容，有关风险过程的发展在各个领域都有所成就，最主要的是通过稳定性分析而取得的有关破产概率的研究，从而得出了破产理论。 风险经营者盈利状况的好坏主要借助于破产理论，从而对经营者是否盈利的过程进行稳定性分析，最后能事先算出经营者在一定的时间内破产的概率和最终会破产的概率，对经营者的盈利状况的决策具有一定的积极意义。风险经营者对要制定的决策是否盈利的过程进行稳定性分析，从而能够避免因决策不当而使公司破产，对公司发展前景的作用特别明显。尤其在证劵和保险行业，它的作用异常突出。经过上面所说的对破产概率的分析，从而可以得出开发某一险种的成功的概率，另外对新开发险种的保费厘定的制定也具有重要的意义，最终能够利用增加保费从而使得经营者所承担的破产概率最小。 另一方面，聚合风险理论在解决有关保险公司问题中建立的随机模型有着比较重要的意义。通过该理论所建立的这种模型中，保险公司所有的开创公司时的资产非负，在公司发生理赔时其过程可以用一个点过程进行描述，客户给公司所交的钱即为保费是保险公司的营业收入。通常当顾客要求发生理赔时保险公司按照合同付给其的无规律的理赔额被理想化为是具有一定规律的随机变量，保费所得的营业收入与理赔所支付的理赔额的平均值的净收入被定义为“安全负荷”。 以上所讲的聚合风险理论中，其中一个异常被关注的是破产概率的大小，也就是说保险公司在某一时刻资产小于0时的概率。公司破产时的概率从风险理论出现至今始终都是该理论的重中之重，不仅仅由于破产概率是保险精算师的最根本的算法依据，而且还是开发险种、制定保费、再保险的决策等问题的根本。 保险公司的风险模型最开始的建立是有关1903年Filip Lundberg的努力，他的努力所取得的结果为保险风险理论以后的发展铺平了道路。Lundberg最先觉察出非寿险模型中的最主要的部分是复合Poisson过程。依据这一重要结果，Harald Cramer带领他的研究团队建立了完整的非寿险数学模型，从而奠定了非寿险模型的概率基础，进而风险理论一跃成为概率论中一个异常重要的部分。 有关破产概率在风险模型中的进一步发展，主要借助于风险模型的提出的不同类别，同时加上保险公司自身在经营过程中所碰到的各类关于风险的问题，再加上上述各类问题所形成的条件，对以往所得的概率模型或者统计模型进一步改进，从而得出比以往模型更加能真实地反映保险公司的真实经营的模型。通过上面所说的研究，就让破产概率的推导更加接近现实，也就更加有难度，吸引了更多的人从事其工作，进而破产概率在国际上很久以来就是概率论研究人员所热衷的一个部分。然而在内地，献身破产概率的人员还是少之又少，有关破产概率的发展前景和发展现状的文献和关于破产概率的文献也寥寥无几，主要有：Gerber（1979），Grandell（1991）等。 为使经典风险模型能用数学模型进行对其描述，我们给出下列定义： 定义1.1.1 称取非负整数值的随机过程为Poisson过程，若它满足以下条件： （1）是独立增量过程； （2）对任具有参数为的泊松分布，即 归功于Lundberg和Gramer的对风险模型的研究所做的贡献，人们把最根本的风险模型也就是说经典模型记为Gramer-Lundberg模型，以下是比较基本的罗列： 理赔点过程是Poisson过程。 理赔发生额是一系列独立同分布的随机变量。 理赔点过程和表示理赔发生额的随机变量是相互独立的。 单位时间保费收入是常数。 其风险过程定义为 其中，表示总理赔发生的过程，也就是说到时刻t时总理赔额的多少；赔付额是非负随机变量，服从分布；索赔到达过程是Poisson过程且与独立；u是保险公司的初始资产；c为单位时间的保费收入（保