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以均线为技术分析方法的交易策略 ——短线交易的进出场方法 一、对均线的理解 均线在大多数人的认识里是市场平均成本的一种计算方式，实际上是不是这样我们可能都说不清楚，不妨可以打个比方，价格在经过一段时间的单边下跌之后，开始在某一个位置做震荡，到底大资金吸纳了多少仓位，对于绝大多数人而言，肯定是无从得知的，那么要计算市场的平均成本的话是根本不可能的。 均线在我看来有以下两种功能： 1、它是市场对价格的认可程度的一种表现； 2、它的作用在长期的被市场认可后表现为一种心理支撑或者压力线； 3、它是价格相对高低的一种市场认可度。 市场对价格认可的表现主要表现为，当价格达到某个顶峰之后或者到达某个谷底之后，市场往往会发生反转，这在市场上表现为价格极端远离某条均线之后价格开始出现反转，在价格图表上通常表现的是吞噬形态。 一种心理压力或者心理支撑的理解源于市场对均线的一种看法，这种看法指的是均线是否产生了支撑或者压力，支撑代表的是绝大部分人对价格的一致性认可，压力则相反，这在价格图表上表现为突破某条均线之后的回踩。 对价格相对高低的认可度是无数的交易者在无序的交易过程中的个体行为在价格上的表现，价格在波动在交易中产生，个体对价格的理解无非就是太高了、有点高了、太低了及有点低了，这就为市场上的短线交易者提供买卖的依据——市场上的不认可程度经常在发生，如市场上经常出现突破了一条均线，之后价格并未在均线附近震荡而是跌破此条均线并且在远离某条均线之后价格依然再上。 二、指标及应用规则 1、指标 （1）5条均线 EMA ：8、21、34、55、144； （2）KDJ或者Stoch, kdj 参数设置为5，3，3 ； 2、应用原理 应用原理为上述的第三种功能，以做多为例市场描述为，假设价格第一次突破某条均线N之后价格会回落这是市场中的部分对价格不认可的人的出场，之后价格突破第二次突破均线N且创新高之后市场如果再上则很多人都会一致性认为价格会上涨，价格会沿着均线N一直往上走，直到价格不能再上涨，市场表现为价格首先接近均线N，有时甚至跌破均线N，但是价格之后很快又回到均线N之上，这是价格已经无法被大幅度的被推动的一种表现，这预示着有人觉得价格已经有点高了，会有人试图卖出，这种卖出直到价格跌破均线N且价格远离之后再上，但是价格一般是不会轻易再创新高了，因为已经有越来越多的人认为价格已经有点高了，价格会出现调整，直到再次突破均线N代表了又一轮的升势，之后如果两次出现跌破均线N的行为，则代表双头成立，意义是有些人已经觉得价格很高了，但这个顶很多时候还会再次被冲击，冲击的前提是在跌破颈线位之后一段时间的调整之后。如果不跌破颈线而价格再上而不能有效创新高（虽然创新高但是被另外k线吞噬）之后又跌破均线N，则代表出现3头（三头是价格反转的比较的成功率最高的图形）价格可能还会下跌。其实这也就是波浪理论与均线的结合，第一次突破没个均线后回调不有效的创新低之后突破代表1个是1浪的起点，跌破均线是第二浪，只要不有效的跌破均线代表第三浪，三浪之后如果出现双头会有个ABCDE的调整，调整出现3头则代表是下跌途中的一个反弹，之后是否上涨就需要观察市场表现观察。三浪不出线3头调整之后还会会有个5浪上升，5浪上升之后也会有个ABCDE的调整。 3、应用规则 （1） 强弱程度 对ema的判断，有个强弱程度，假设一个ABCDE的下跌完成之后，已经买入的话，则第一波上涨如果很快以45度以上的角度上涨，则代表上涨是8ema的强度，用8ema来判断波段的相对高点，45度角以下的上涨以20ema来判断波段的高点。如果以60度以上的角度上涨的话，则均线基本上失效了，只能以平台来判断波段的高点（在这种情况下就不能轻易做空了，因为市场很可能会以很小的波动来完成ABCDE的调整）。同理在做空的市场中，这样的角度同样的遵循。 （2）买入条件 a、ABCDE调整之后的KDJ或者Stoch的第二次金叉，止损位置为第二次金叉调整低点。（逆市交易） b、短ema服从长ema，如果长ema向上，短ema完成ABCDE的调整，则短ema第二次被突破为最佳买点。（顺势交易） （3）波段卖出条件 3浪无法远离强度均线，出现疑似双头。 （4）一些小技巧 在设置好止损的前提下，144均线如果下移，Nema强度的上涨发生在144下移的前提下，则3次转向很可能只是反弹，价格还会再下创新低，反之同样使用，对应的关系为：8ema三转向破20ema价格反转，20ema强度三转向破34ema价格反转。 4、注意事项 （1）3浪完成之后的调整有时候会以楔形的模式调整，即价格震荡向上，之后价格会有急剧的拉升，因此必须把止损设置在3浪的疑似双顶上方一些地方。 （2）较长时间的交易可以以更长的均线的转向做为参考，但原则只有一点，如果出现围绕某条均线的