《巴塞尔协议》和我国银行资本风险监管的国际化战略研究.pdfVIP

!里至堑堡堡!皇塑望堡堑篁查墨墼堕塑塑里堕些些堕里塞 茎塞堡墨 Basel Agreement and The Study on Internationalizing Strategy of Capital Risk Management in Our Banks Abstract As banking plays a ke)’role in both everyone 7 S fife and in the bodyof economy as a whole，it is supervised by7 government exclusively in every country，during which the supervisors are always keeping an eye on their capital adequacy． As a general agreement in international banking，Basel Agreement requires that a bank should be supervised from Ratio of Capital Adequae37(RCA)．In the thesis the anal)’sis of this agreement is enlightening the situation of RCA of the state-owned banks in our country．In the reason of history and mechanism，the RCA of state-owned banks in OHF countrv iS far below the standard in Basel Agreement，which makes them in an inferior position in international competition．And at last hV0 approaches are mentioned to solve this problem：increasing eap；．tal and decreasing assets adjusted by risk． Key Words：Ratio of Capital Adequac3’ Banking Supervising Basel Agreement New Basel Agreement 11 Bian Qingzhen Directed by：Sun Yongzheng 《巴塞尔卧议》与我国银行资本埘险豁管的圜际化战略研究 第一章 问题提出、研究方法及概念的界定 一、问题的提出：银行资本风险管理的核心问题，提高资本充足率 对银行的监管是维系金融市场稳定的一个主要手段。从历史发展 过程来看，银行活动的最初阶段，并不需要，实际上也没有专门的银 行监管。后来由于金融危机导致银行纷纷倒闭，才引起人们的关注。 1929—1933年间大约1000家银行的倒闭引发了后来对银行监管的重 视，即使在经济高速增长的时代，银行的倒闭也是一种经常性的现象。 据统计，从1985—1992年，美国平均每年银行破产的数目超过了100 家。。20世纪晚期以来，世界局部范围的金融危机更是十分频繁，从 墨西哥金融危机、东亚金融危机到眼下阿根廷刚刚发生的金融动荡更 是在提醒世人，银行监管是十分重要的。 在金融体系中，银行的业务包括贷款、接受存款和向客户提供各 种其他的服务，这些活动都要受到全面广泛的监督和管理，其主要目 的是保护公众利益，防止金融市场的崩溃和防止支付链条的断裂。为 什么要对银行业进行严格的监管呢?主要原因有： 从微观的角度看：银行的主要业务一方面是吸收个人和家庭储 蓄，不仅包括期限短、流动性强的公众储蓄，而且还包括通过个人退 休帐户吸收的大量长期储蓄。这些资金如果因银行倒闭或银行犯罪而 遭到损失，会给家庭带来灾难性的后果，并进而威胁到社会和经济的 稳定。因此，银行监管机构通过各种各样的监管，来避免银行倒闭或 及早采取应对措施。另一方面，银行还向个人和企业提供贷款以支持 消费和投资支出，银行体系的公平贷款政策与公众利益密切相关；如 果在提供贷款的过程中存在着歧视现象，那些受到歧视的个人和企业 生活水平或开展生产方面可能会遇到严重障碍，所以监管当局认为有 美旧l艾伦·由u特：《管制、放松与重新管制》，陈雨露等译，北京：经济科学出版诅．}999年9月 第6贞 《巴塞尔踟议》与我国钺行资本风险舱管的国际化战略研究 第一章 必要对银行执行相关的法律和政策进行监管。。 从宏观方面看：现代信用制度使银行具有货币创造的功能，而货 币供应量则是宏观经济最主要的指标之一，因而，监