张灿数学11-1班探析.doc

课程名称： 《随机过程》 课程设计（论文） 题 目: 复合泊松过程应用问题 学 院： 理学院 专 业： 数学与应用数学 班 级： 数学11-1班 学 生 姓 名： abc 学 生 学 号： abc 指 导 教 师： abc 2013 年 12 月 9 日 目 录 任务书 3 摘 要 4 第一章 绪 论 5 第二章 复合泊松过程的基本理论 5 2.1 复合泊松过程的定义及物理意义 5 2.2 复合泊松过程的实例 5 2.3 与复合泊松过程有关的的命题 6 2.4 复合泊松过程恒等式 8 2.5 复合泊松过程的可加性及证明 8 第三章 问题描述及分析计算 10 3.1 以复合泊松过程为模型的问题 10 3.2典型例题的具体分析 10 第四章 MATLAB程序及运行结果 11 4.1 典型1,2的matlab程序 11 4.2 问题小结 13 第五章 结论 13 第六章 参考文献 13 评阅书…………………………………………………………………………… 14 课程设计任务书 姓名 abc 学号 abc 指导教师 abc 设计题目 复合泊松过程应用问题 理论要点 根据复合泊松过程的重要定理：设，是复合泊松过程,则(1)是平稳独立增量过程;(2)X(t)的特征函数，其中是随变量的特征函数;（3）若则 设计目标 建立复合泊松过程的应用模型，利用MATLAB软件进行求解，针对其问题给出分析。 研究方法步骤 首先阐述复合泊松过程的基本理论，其次描述实际问题，分析问题，最后用用MATLAB求解，得出结论。 预期结果 利用MATLAB软件求解，计算其复合泊松过程问题的概率，期望，方差，得出问题的变化规律。 计划与进步的安排 课程设计安排：（分四次完成） 第一次（2天）：去图书馆查找相关资料，设计课程的大纲； 第二次（2天）：整理思绪，书写论文的绪论、摘要等部分； 第三次 ( 2天)：书写论文的正文部分，编排全文； 第四次（1天）：书写论文的结尾部分，及修改，整体排版。 参考资料 [1]申鼎煊.随机过程.武汉：华中理工大学出版社，1990 [2]刘次华.随机过程（第四版）.武汉：华中科技大学出版社，2008 [3]张波.张景肖.应用随机过程.北京：清华大学出版社，2004 [4]孙荣恒.随机过程及其应用.北京：清华大学出版社，2003 [5]汪荣鑫.随机过程.西安：西安交通大学出版社，2006 填写时间 2013年12月9日 摘 要 泊松过程是由法国著名数学泊松（Poisson, Simeon-Denis）（1781—1840）证明的。1943年C.帕尔姆在电话业务问题的研究中运用了这一过程，后来Α.Я.辛钦于50年代在服务系统的研究中又进一步发展了它。现在泊松过程在物理学、地质学、生物学、医学、天文学、金融、服务系统和可靠性理论等领域中都有广泛的应用。非齐次泊松过程和复合泊松过程作为泊松过程推广的一种，其应用更是广泛，那么本文主要讲的是复合泊松过程的应用及其推广。 本文通过应用复合泊松过程的定义、基本理论，及其可加性的重要定理分析生活中的实际问题，并模拟复合泊松过程的模型，利用MATLAB软件进行求解，最后进行问题的分析，给出合理总结及误差分析。在实际问题中，通过结合复合泊松过程的性质，定理和概率论，各种模型的分布等知识去更好的解决，提出实用性建议。 关键字：复合泊松过程 MATLAB软件 概率论 模型分布 复合泊松过程应用问题 第一章 绪论 人们在考虑设备故障所需的维修费,自然灾害所造成的损失,股票市场的价格变动是都会碰到这样一类模型:事件的发生依从一个Poisson过程,而每一次事件都还附带一个随机变量(例如费用,损失等).这时人们感兴趣的不仅仅是事件发生的次数,人们还要了解总费用或总损失.这也就是累计值过程其中为独立同分布的随机变量.它们有分布函数,均值,方差,是参数为的Poisson过程,就是复合Poisson过程。 第二章 基本理论 2.1 定义： 设是强度为的泊松过程，是一列独立同分布随机变量，且与独立，令 则称为复合泊松过程。 物理意义：如表示粒子流，表示[]内到达的粒子数，表示第i个粒子的能量，则表示[]内到达粒子的总能量。 2.2 实例： 例1,设是在时间段内来到某商店的顾客数, 设是泊松过程.若是第个顾客在商