CHP3.3随机变量的函数及其分布.pptVIP

第三章 随机变量与分布函数 第一节　随机变量及其分布 第二节　随机变量与随机向量的独立性 第三节　随机变量的函数及其分布 第三节 随机变量的函数及其分布 一、博雷尔函数与随机变量的函数 二、单个随机变量的函数的分布律 三、随机向量的函数的分布律 四、随机向量的变换 五、随机变量的函数的独立性 一、博雷尔函数与随机变量的函数 定义 博雷尔函数是很广泛的一类函数，我们所碰到的大部分函数都是博雷尔函数，特别地，所有的连续函数和单调函数都是博雷尔函数。且其集类对极限运算封闭。 命题 证明 由博雷尔函数的定义知它是一维博雷尔点集，再根据随机变量的定义知上式成立。 有时侯，我们还要考虑随机向量的函数的分布律。 定义 命题 离散卷积公式 因为 利用独立性假定得 这就是求独立随机变量和的分布的公式—离散卷积公式 下面的讨论主要对连续型随机变量进行，我们将由简到繁逐步深入。 二、单个随机变量的函数的分布律 例1 解 记 的连续型随机变量。 证明 这里利用了“变量代换”，由上式知结论成立。 因此结论成立。 例2 解 这个分布称为柯西分布，是概率论中有名的分布。 例3 解 现在分布函数只有非降性和连续性，需要将反函数的概念加以推广。 定义 分布函数的单调逆函数的性质 （2）单调不降。 分布函数的单调逆函数及性质 推论 故 证明 （4） 严格不等号有时成立 （3） （1）显然成立，下面证明（2）单调不降性。 证明 即 反之不真，自己找反例 （3） （4） 因而，我们得到 推论 证明 因为 严格不等号有时成立 证明 证明 因而取极限知： 因而结论成立。 均匀分布的特殊地位 命题 证明 因此结论成立。 这个结论在统计中起重要作用。 命题 证明 因此结论成立。 随机变量的存在性定理 定理 证明 二、随机向量的函数的分布律 则 和的分布 上式称为卷积公式，在概率论中相当重要。 商的分布 关于顺序统计量的若干分布 因此 记 因此其联合密度函数为 因此 四、随机向量的变换 的分布。 比较前面两式可知 这里假定上述偏导数存在且连续。 例4 解 本例中 因此 而 最后，根据公式得 例5 解 因此 注： 这个例子说明，即使由相同的随机向量构成的不同函数也是可能是独立的，这种情况在概率论和数理统计中相当重要。 五、随机变量的函数的独立性 定理 证明 证毕 定理的结论是明显的，它可以推广到随机向量的场合。 前面的例子说明，由相同的随机向量构成的不同函数可能不独立也可能是独立的，下面再来看几个例子。 例6 解 因为 故 因此 称为瑞利分布 均匀分布 并且 例7 证明 因为 则 因此 故 并且 因而结论成立。 注：该结果常用来产生服从正态分布的随机数。 例8 令 解 直接利用例4的结果，因 故 其中 事实上，若取 则可以验证 且 于是 这个例子说明：二元正态分布可经适当的坐标旋转化为两个独立正态分布之积。利用正交变换把多元正态分布化作独立正态分布之积，在数理统计中有重要应用。 例1. 试求随机变量 解: 的分布律。 选例 解： 例2、 设 X 的概率密度为 求 Y = 2 X+8 的概率密度。 设Y 的分布函数为 例3 解: 由题意可知 的取值范围为 练习 法1、分布函数法 法2、定理（151页）