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中债指数中债VAR编制与应用-后续培训研讨
中债指数中债VAR编制与应用
庄彦，美国罗格斯大学金融数学硕士、中国人民大学经济学硕士。2012年加入中央国债登记结算有限责任公司， 负责中债指数和中债VaR的算法研发、系统优化以及市场推广。目前为中债指数组副组长。
1.中债指数产品概况
对国债期货交割时点对冲---上图两指数
月初在中债网站可下载月报
3.中债VAR产品介绍
中债选用历史模拟法计算VAR==前推250日
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