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Chapter 2 参数估计 一、参数估计的概念 定义：已知母体的分布，估计某个或几个未知数字特征（参数）的问题，称为参数估计。 二、参数估计的分类 分为点估计和区间估计； 点估计就是根据样本，估计参数为某个数值； 区间估计就是根据样本，估计参数在一定范围内，即一个区间； 总体分布类型已知的统计问题，称为参数型统计问题； 总体分布类型未知的统计问题，称为非参数型统计问题； §1点估计 二、矩估计法 三、极大似然法 §2点估计的优良性 一、无偏性 二、有效性 三、相合性、渐进正态性 §3 极大似然估计的数值解及渐进分布 一、极大似然估计的数值解法 Newton-Raphson算法(N-R算法) 1.单参数情形 2.多参数情形 §4 Bayes估计 只利用总体信息和样本信息的统计学称为经典统计学 除了利用总体信息和样本信息外，还利用先验信息的统计学称为Bayes统计学 一、先验分布与后验分布 Bayes公式 二、 Bayes风险 决策论的术语 三、 Bayes估计 1.决策空间和决策函数 2.损失函数和风险函数 * * 相 设 r.v.序列 则 有 互独立具有相同的分布，且 求估计量的步骤： 1.求出母体的前k阶矩 “概率最大事件，最可能出现” 参数的哪个值使观察结果出现的概率最大，就应取这个值作为参数的估计值。 四、用顺序统计量估计参数 1.有效性 注：方差越小越好。那么是否有下界？ 2.一致最小方差无偏估计 定理 2.2.1(Rao-Cramer不等式) 3.有效估计 注：有效估计一定是UMVUE,而UMVUE不一定是有效估计 1.相合性 不仅要求估计量无偏、方差较小，还要求当样本容量n增大时，估计量越来越接近参数的真值 2.渐进正态性 定理 2.2.4 渐进正态估计一定是相合估计 二、极大似然估计的相合性和渐进正态分布 定理 2.3.1 MLE是相合估计 三、极大似然估计的近似分布 全概率公式 Bayes公式 *
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