湖南城市学院-随机过程讲稿9.pptVIP

2017-4-2 1 4.1 白噪声 4.2 高斯随机过程 4.3 高斯随机过程的线性变换 4.4 常用时间序列模型 第四章 白噪声与高斯随机过程 2017-4-2 2 4.1.4白噪声通过理想低通系统 理想低通线性系统具有如下的单边幅频特性 白噪声过程N(t)的单边功率谱密度(物理谱密度)为 它通过理想低通系统后，系统输出随机过程Y(t)的单边功率谱 从上式可以看出，白噪声通过理想低通系统后，其功率谱变窄了 ，其宽度等于系统的通频带，系统通频带以外的噪声频率分量全 被抑制了。 A 0 ω H(ω) 2017-4-2 3 系统输出Y(t)的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 2017-4-2 4 白噪声通过理想低通线性系统后统计特性改变： 功率谱宽度变窄 (2) 平均功率由无限变为有限 (3) 相关性由不相关变为相关，相关时间与系统带宽成反比, 系统带宽越宽，相关时间就越短，系统输出随机信号 随时间变化越剧烈。 2017-4-2 5 4.1.5 白噪声通过理想带通系统 理想带通线性系统具有如下的单边幅频特性 白噪声过程N(t)的单边功率谱密度为 它通过理想带通系统后，系统输出随机过程Y(t)的单边功率谱 A 0 ω H(ω) ω0 2017-4-2 6 系统输出Y(t)的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间(由相关系数的包络定义) 2017-4-2 7 在电子系统中，尤其是在放大器设备中，单调谐多级放大器有多 个调谐在ω0上的谐振频率回来，则这个多级谐振放大器的频率特性就会接近于高斯曲线。 高斯频率特性 白噪声过程N(t)的单边功率谱密度为 它通过系统后，系统输出随机过程Y(t)的单边功率谱 4.1.6 白噪声通过高斯网络系统 2017-4-2 8 系统输出Y(t)的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 2017-4-2 9 等效噪声带宽 所得相关时间与带宽成反比，该结果与理想带通系统相同。 不同之处是输出自相关函数的包络是高斯曲线，功率谱 也是高斯曲线。 输出相关时间(由相关系数的包络定义) 2017-4-2 10 4.2 高斯随机过程 2017-4-2 11 高斯随机过程X(t)的一维概率密度函数： [定义4.4] 如果一个 随机过程X(t)的任意n维分布都是服从高斯分布，则称这个随机过程X(t)为高斯随机过程。 高斯随机过程X(t)的一特征函数： 2017-4-2 12 高斯随机过程X(t1)的n阶中心矩为： 2017-4-2 13 13 高斯随机过程X(t)的二维概率密度函数： 高斯随机过程X(t)的二特征函数： 2017-4-2 14 由于二维及二维以上的高斯随机过程概率密度的表达式是比较复杂的，因此为了表示方便，可以采用矩阵的形式来表示。定义随机变量状态列阵和均值列阵为 定义其协方差矩阵为： 则协方差矩阵K行列式为： 2017-4-2 15 K的可逆矩阵表示为 根据矩阵的乘法可得 于是X(t)的二维概率密度可以写成 2017-4-2 16 高斯过程的二维特征函数可以表示为 同理可得X(t)的n维概率密度表示为： 2017-4-2 17 高斯过程的n维特征函数可以表示为