统计学概念和方法-第12章.pptVIP

第12章 统计模拟计算方法 主要内容 Monte Carlo 方法 Monte Carlo方法在定积分中的应用 蒲丰（Buffon）投针试验 在古典概率问题中的应用 Monte Carlo方法在计算多重积分中的应用 1 Monte Carlo 方法 Monte Carlo方法,即随机模拟方法,就是用计算机模拟随机现象,通过仿真试验,得到实验数据,再进行分析推断,得到某些现象的规律,某些问题的求解. 例如,在许多工程、通讯、金融等技术问题中,所研究的控制过程往往不可避免地伴有随机因素.若要理论很好地揭示实际规律,必须把这些因素考虑进去.理想化的方法是在相同条件下将试验大量重复进行,采集到试验数据,再对数据进行统计分析,得出其规律性.但是这样需要耗费大量的人力、物力、财力.尤其当一个试验周期很长,或是一个试验是破坏性的试验时,通过试验采集数据几乎无法进行,此时计算机随机模拟的方法,即Monte Carlo方法,就是最简单、经济、实用的方法. Monte Carlo方法,源于第二次世界大战美国关于研制原子弹的“曼哈顿计划”.该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城———摩纳哥的Monte Carlo——来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩.Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用.早在17世纪,人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率