第四章短期集体风险模型技术分析.ppt

* 第四章 短期集体(聚合)风险模型 但为了使这个模型具有可操作性，通常对随机变量做如下假设： （1）X1， X2，… Xn是独立同分布的随机变量； （2）理赔次数N与理赔额X1， X2，… Xn之间相互独立。 从聚合风险模型的表达式可以看出，理赔总额S的分布是由理赔次数N和理赔额X的分布决定的，因此，S的分布是一个复合分布。 如果理赔次数N的分布用泊松分布来描述，则S的分布称为复合泊松分布； 如果理赔次数N 的分布用负二项分布来描述，则S的分布称为复合负二项分布。 这表明： （1）S的期望值为索赔次数N的期望值与每次索赔X期望值的乘积； （2）S的方差（变异）由两部分组成，一部分来自个体索赔的方差，一部分来自索赔次数的方差； （3）S的矩母函数是索赔次数N的矩母函数在关于个体索赔量X的对数变量lnMx (t)处的函数值。 4.1.2 计算S的分布 获得S的分布通常有两种方法： 1.收集S的数据，利用统计方法来估计S的分布； 2.分开估计个别理赔额X的分布和理赔次数N的分布，然后再利用复合分布的性质来分析S的分布。 分开考虑的优点： (1)在精算模型中，经常需要了解免赔额和赔偿限额的变化对总理赔额的影响，这就需要单独研究损失额和理赔额的分布。 (2)当保单组合中保单个数发生变化时，保单组合的理赔次数也相应发生变化。 (3)总理赔额通常会受到社会、经济和政治因素的影响，分析这些因素对总理赔额的影响时，需要根据具体情况对理赔额和理赔次数进行分析。 (4)总理赔额的分布形态是由理赔额和理赔次数的分布形态决定的。只有了解两者的分布特点，才能更好地分析总理赔额的分布。 因此，只要获得了理赔次数N的矩母函数 和个别理赔X的矩母函数 ，便可以把这两个函数进行复合运算，得到S的矩母函数。 例 *