第五讲自相关函数和偏自相关函数.pptVIP

第5讲 自相关函数和偏自相关函数 首都经济贸易大学统计学院 张玉春 Capital University of Economics and Business 基本内容 自相关函数 偏自相关函数 5.1自相关函数 5.1.1 AR(1)自相关函数 5.1.1 AR(1)自相关函数 5.1.1 AR(1)自相关函数 5.1.1 AR(1)自相关函数 5.1.2 AR(p)自相关函数 3.4 平稳性 对于一阶差分方程，保持其平稳性的条件是特征方程 (1 - aL) = 0 根的绝对值必须大于1，满足 |1/a|? 1 也就是 | a | 1 3.4 平稳性 因为，在 | a| 1条件下，有 若保证AR(1)具有平稳性， 必须收敛，即 a必须满足|a| 1。 如果|a| ? 1， 发散， 则一阶差分方程变成一个非平稳随机过程。 3.4 平稳性 3.5 多阶自回归过程 一阶自回归过程表明当前的随机变量x(t)由前一时期的随机现象x(t-1)和当前随机干扰u(t)造成，如果当前的随机现象是由前p个时期的随机现象和当前的随机干扰u(t)造成，就得到多阶自回归过程AR(p) 3.5 多阶自回归过程 定义（AR(p)过程）对于p阶差分方程 如果 ，其特征方程 的所有根都在单位圆之外