概率论第七章参数估计教程方案.ppt

用表格表示如下： 参数 条件 1－α 的置信区间 例5：设两位化验员 A、B独立地对某种聚合物含氯量用同样 的方法各作10次测定，其测定值得样本方差依次为 设 分别为 A、B 所测定的测定值总体的方差， 设总体为正态的。求： （1）方差比 的置信度为0.95 的置信区间。 （2）方差比 的置信度为0.95的单边置信上限。 Ex6. f(x)=lambda*exp(-lambda*x) * EX7.f=1/(sqrt(2pi)*sigma)*exp(-1/2*(x-mu)^2/sigma^2) EX8. theta=max(x_i) * 第七章 参数估计 §7.1 点估计 一. 问题的提法: 二、矩估计法: 由辛钦大数定理可知：样本的原点矩依概率收敛到总体的原点矩，即 据此，得到参数的矩估计法。 定义： 三、极大似然估计方法: 说明 理论依据 极大似然估计的求解方法: 2.直接根据定义计算。 1.求解对数似然方程： 若驻点唯一，即为极大似然估计。 例8.设总体X服从[0 , ?]区间上的均匀分布,  求?的极大似然估计。 例9.设总体X服从[θ,θ+1]区间上的均匀分布, 求?的极大似然估计。 极大似然估计的性质: 例如，例8中参数θ的方差DX的极大似然估计为： §7.2. 估计量的评选标准 1、无偏性: 例2.X1,X2,…,Xn是来自X~U(0,θ)的样本， 证明： 都是θ的无偏估计。 2、有效性: 所有无偏估计中方差最小的无偏估计称为最小方差无偏估计，或称为有效估计。 例3.对任何总体X，EX=μ，DX=σ2 , X1 ,X2, … ,Xn 是来自X 的样本， 证明： 比 有效。 3、相合性（一致估计）: 根据辛钦大数定理，样本原点矩依概率收敛于相应的总体原点矩, 从而样本矩的连续函数依概率收敛于相应的总体矩的连续函数，所以所有的矩估计都是相合估计量。 说明 §7.3 区间估计 定义: 说明 2.置信区间长度越短，估计越精确，一般 我们是对称地取；可以证明此时的置信 区间长度最短。 求置信区间的一般思路（枢轴量法） 1.构造一个随机变量Z=Z(X1,X2,…,Xn;? ), 除参数? 外, Z不包含其他任何未知参数,Z的分布已知(或可求出),并且不依赖于参数? ,也不依赖于其他任何未知参数。（Z称为枢轴量） §7.4.正态总体参数的区间估计 一、单个正态总体参数的区间估计: 7.4 正态母体参数的置信区间 被估 条件 选用 分布 1－α 的置信区间 参数 枢轴量 说明 1.通常我们讲的都是双侧的置信区间，实际中还有单侧的置信区间，如书上的定义。 2.若函数g(x)单调增，则： 若函数g(x)单调减，则： 例1：设某异常区磁场强度服从正态分布 ， 现对该区进行磁测，按仪器规定其方差不得超过0.01， 今抽测16个点，算得 问此仪器工作是否稳定 ？ 例2：设样本 为正态分布 的样本， 其中 μ 和 为未知参数。设随机变量 L 是关于 μ 的置信度为 1-α 的置信区间的长度，求 。 例3：设某种清漆的9个样品，其干燥时间（以小时计）分别 为6.0、5.7、5.8、6.5、7.0、6.3、5.6、6.1、5.0. 设干燥时间总体服从正态分布 ，求： （1） σ 为0.6时，μ 的置信度为0.95 的单侧置信上限。 （2） σ 为未知， μ 的置信度为0.95 的单侧置信上限。 例4：随机地取某种炮弹9发做试验，得炮口速度的样本 标准差为 S＝11（m / s），设炮口速度服从正态分布。 求这种炮弹的炮口速度的标准差 σ 的置信度为0.95的 置信区间。 二、两个正态总体的区间估计: 三、两个正态总体中统计量的分布 Ex6. f(x)=lambda*exp(-lambda*x) * EX7.f=1/