上投摩根现金管理货币市场基金2016年第2季度报告（Word）.docVIP

上投摩根现金管理货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 二〇一六年七月十九日1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根现金管理货币 000685 交易代码 000685 基金运作方式 契约型开放式 2014年8月19日 272,565,311.86份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用状况、利率水平和市场预期、资金供求变化等的综合分析，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、久期管理策略 本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，形成对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 3、类属配置策略 本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、交易活跃程度、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究分析，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、个券选择策略 在具体的券种选择上，本基金将在考虑安全性因素的前提下，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的投资品种。 5、流动性管理策略 根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测，通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作，动态调整并有效分配本基金的现金流。 活期存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年4月1日2016年6月30日 1.本期已实现收益 1,116,942.72 2.本期利润 1,116,942.72 3.期末基金资产净值 272,565,311.86 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4004% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3119% 0.0004% 3.2.2 上投摩根现金管理货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月19日 注：本基金建仓期自2014年8月19日至2015年2月18日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2014年8月19日，图示时间段为2014年8月19日至2016年6月30日。 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟晨波 本基金基金经理、货币市场投资部总监、总经理助理 2014-08-19 - 7年（金融领域从业经验21年） 鞠婷 本基金基金经理 2015-07-09 - 2年 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 在本