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3 效用函数 3.1 引言 3.2 效用的定义和公理系统 3.3 效用函数的构造 3.4 风险与效用 3.5 货币的效用 3.6 阿莱斯悖论(Allais’s paradox) 3.1 引言 在定量评价可能的行动的各种后果时，会遇到两个主要问题: (1) 后果本身是用语言表述，可能没有任何合适的直接测量标度。 (2) 即使有一个明确的标度可以测量后果，按这个标度测得的量也可能并不反映后果对决策人的真正价值。 3.1 引言 例3.1 考虑钱对同一个人的价值。 假设一个学生手头紧张，正好有机会挣100元钱，但是所要做的是他相当讨厌的工作。 1）如他经济情况差，他会认为100元钱的实际价值足够大，所要做的工作即使是相当讨厌的，他仍会去干； 2）如他先有了10000元，要为100元钱去干这份让他讨厌的工作，他就很可能不干了。 所以，10100元的价值并不等于10000元的价值加上身无分文时的100元的价值。这就是经济学中的边际价值的递减性。这个例子说明即使是数值量表示的后果，它对决策人的实际价值仍有待确定。 3.1 引言 3.1 引言 由上面两个例子可知：在进行决策分析时，存在如何描述或表达后果对决策人的实际价值，以便反映决策的人心目中各种后果的偏好次序（preference order）的问题。 偏好次序是决策人的个性与价值观的反映，它与决策人所处的社会地位、经济地位、文化素养、心理和生理（身体）状态有关。 3.2 效用的定义和公理系统 3.2.1 效用的定义 3.2.2 效用存在性公理 3.2.3 效用的公理化定义和效用的存在性 3.2.4 基数效用与序数效用 3.2.1 效用的定义 效用：商品满足人的欲望的能力和消费者在消费商品时所感受到的满足程度. 在决策理论中，后果对决策人的实际价值，即决策人对后果的偏好次序是用效用(utility)来描述的。 效用就是偏好的量化，是数(实值函数)。 1738年，Daniel Bernoulli就指出：若一个人面临从给定行动集(风险性展望集)中作选择的决策问题，如果他知道与给定行动有关的将来的自然状态，且这些状态出现的概率已知或可以估计，则他应选择对各种可能后果的偏好的期望值最高的行动。 一、效用的基本概念与符号 一、效用的基本概念与符号 一、效用的基本概念与符号 一、效用的基本概念与符号 (4) 展望(prospect) 复合展望 一、效用的基本概念与符号 二、效用的定义 3.2.2 效用存在性公理 定义3.1给出了效用函数的最基本性质，这就是可以根据它的大小来判断展望P的优劣。 但是这样的效用函数是否一定存在呢?回答是不一定。 至于决策人的价值判断在满足什么条件时存在与之一致的效用函数，von Neumann-Morgenstern (1944)给出了效用的存在性公理，又称理性行为公理。 3.2.2 效用存在性公理 式(3.3)推导: 例3.3 横过马路问题:效用有界性证明 3.2.3 效用的公理化定义和效用的存在性 3.2.3 效用函数的存在性 3.2.4 基数效用与序数效用 基数：为实数，如1，2，3,π 序数：如第一，二，…，4，3，2，1 基数性效用函数与序数效用函数区别： 1.基数效用定义在展望集P上(考虑后果及其概率分布),是实数；序数效用定义在后果集C上，不涉及概率，可以是整正数. 2.基数效用反映偏好强度：(正线性变换下唯一) 原数列可变换为:b+c, 2b+c, 3b+c, 100b+c; 其中 b, c ∈R1, b＞0. 而序数效用不反映偏好强度，(保序变换下唯一), 原序数列可变换为16,9,4,1；或 8,6,4,2,或10,7,6,1等. 3.2.4 基数效用与序数效用 基数(cardinal number)效用：边际效用分析方法 --总效用（TOTAL UTILITY，TU） ：消费者在一定时间内从一定数量商品的消费中所得到的效用量的总和 ; -- 边际效用（MARGINAL UTILITY，MU）：消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量. 序数(ordinal number)效用：无差异曲线分析方法 希克斯认为，效用的数值表现只是为了表达偏好的顺序，并非效用的绝对数值。现在比较通用的是序数效用。 无差异曲线（Indifference curve） 含义：无差异曲线表示对消费者没有区别的商品组合的点的轨迹。即无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的。 特征: (1) 无差异曲线是是一条凸向原点，并向右下方倾斜的曲线，其斜率为负值，