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年投资分析题
2012年投资分析20题（附答案）
1. 单选 证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家“组合”一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种的总称证券组合按不同的投资目标可以分证券组合管理特点主要表现在 投资的分散性使证券组合的投资风险平均风险水平
15. 多选 符合在有效边界FT上得切点证券组合T具有的几个重要特征有（ ） A.组合T由风险证券组成 B.组合T完全有市场决定 C.FT上任意有效组合，均可视为有风险证券F与T的再组合 D.FT上任意有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
16 多选 切点证券组合T的经济意义包括（ ） A当市场处于波动时，组合T就等于市场组合 B投资者选择最优组合P进行投资，其风险均可视为对FT的投资 C所有投资者拥有完全相同的有效边界 D当市场处于均衡时，最优风险证券组合T就等于市场组合
17 单选 最优风险组合T之所以等于市场组合M，完全是依据（ ）的事实 A.M部分组合在数量上与T相同 B.M整体组合在数量上与T相同 C.M部分组合在结构上与T相同 D.M整体组合在结构上与T相同
18多选 套利定价模型表明（ ） A市场均衡状态下，证券期望收益率完全是由所承担的因素风险所决定 B期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 C承担相同各因素风险的证券或证券组合都应具有相同期望收益率 D期望收益率是依据风险因素的变动而变动
19 单选 具体来讲，当实际价格低于均衡价格时，说明该证券（ ） A被低估 B.被高估 C 不是廉价证券 D较为昂贵的证券
20 单选 根据资本资产定价模型，每一期望的收益率等于（ ）加上该证券由?系数测定的（ ） A.风险利率 收益率 B.无风险利率 风险溢价 C风险利率 收益率 D.无风险利率 收益率
（请换字体颜色）答案：1C 2D 3ACD 4C 5AC 6C 7A 8D 9B 10D 11C 12CD 13D 14D 15ABD 16CD 17D 18ABC 19A 20B
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