洛阳理工学院计量经济学实验四.doc

计量经济学实验四 实验目的： 掌握Eview软件自相关性检验的方法； 掌握Eview软件处理自相关性的方法； 掌握用Eview软件估计有限分布滞后模型的方法； 掌握用Eview软件估计自回归模型的方法。 实验步骤： 1. 按照第六章案例分析的数据和步骤在Eview软件上做一遍，把操作命令和结果（输出图表）记录下来，并给出分析结论。要求把文件名定为自己的名字。 2. 按照第七章案例分析的数据和步骤在Eview软件上做一遍，把操作命令和结果（输出图表）记录下来，并给出分析结论。要求把文件名定为自己的名字。 3.以局部调整假说为理论根据，对教材例7.5问题建立自回归模型并估计该自回归模型（不考虑随机扰动项与滞后解释变量相关问题）。分别用GB检验（LM检验）法和德宾h法检验所估计模型是否存在自相关性。如果存在自相关，用适当的方法纠正自相关性。 以自适应预期假说为理论根据，对教材例7.5问题建立自回归模型并估计该自回归模型（考虑随机扰动项与滞后解释变量相关问题，用工具变量法纠正之）。用德宾h法检验所估计模型是否存在自相关性。如果存在自相关，用适当的方法纠正自相关性。 比较以两种不同假说为理论依据所估计自回归模型结果的异同。 局部调整假说 对其建立回归模型。不考虑随机扰动项和滞后变量时模型为 Y=a+bx+y(-1) 对其作相关的GB检验即LM检验 由上图可以看出，其存在自相关，其p值大于0.05. 由最初图形可以得出，dw=1.6656，查表得出dl=1.720，du=1.746，则有0dw=dl，所以误差项之间存在正相关。采取广义差分法进行补救。在命令框中输入ls e e(-1)，得到p值=0.9119，再将p值代入进行回归。最后得出回归方程 利用科克伦-奥科特迭代法做广义差分分析，在命令框中输入ls y c x ar(1),再回车即得到相关结果。 自适应预期假说 设自适应预期假说模型为Y=a+bx+b2（-1）+u 根据上式得到Var（b1）及d统计量的值再将其带入公式计算h统计量的值。给定显著水平a查表得到标准正态分布的临界值h， 代入公式后计算h值，得h值大于h2/a，所以存在一阶自相关。 区分：自适应预期模型往往经济主体要优先考虑到经济变量未来的走势预期来进行自己下一步的行为决策。主要有适应系数、本期预期值等。局部调整模型主要是针对企业为适应某些解释变量的变化，被解释变量会有一个预期的最佳值与之相对应得现象。但两者之间存在一定的共同之处，会出现局部调整-自适应期望综合模型的形式，如下回归模型Y=a+b0x+b1y（-1）+b2y（-2）+u 实验总结： 这次实验主要考虑到跟自相关相关的模型检验及其修正，其中运用GB检验或用DW检验时，两者存在于不同的环境，当考虑滞后变量时，DW检验会与不考虑滞后变量和随机扰动项存在一定差异。 某些解释变量所产生的影响并不一定能在第一时间反应给被解释变量，这时就会出现滞后，考虑滞后变量与自回归时可以在原有回归模型的基础上采用工具变量模型的回归分析即TSLS法。 总之，运用滞后模型和自回归分析可以帮助我们更好的研究解释变量和被解释变量之间的关系，从而做出正确的判断。 附件1 计 量 经 济 学 课 程 实 验 四 实验报告 实 验 名 称 自相关和分布滞后模型 院 部 专 业 经管学院国际经济与贸易专业 班级 学号 B130907 班 姓 名 冯琨 实 验 日 期 2015年11月 26日