06金融计量经济学答案a.docVIP

福建师范大学福清分校经济法律系2008-2009学年第二学期 《计量经济学》期末考试题（A卷）答案 一、单项选择题（共30分，每题2分） 1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.C 9.B 10.D 11.D 12.C 13.D 14.A 15.A 二、多项选择题（共10分，每题2分） 1.ABC 2.AD 3.BCDE 4.CDE 5.ABC 三、简答题（共20分，每题5分） 1 给定一组样本观测值（Xi, Yi）（i 1,2,…n）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值. 一个合理的准则就是使中的所有观测点与直线的垂直距离e （称为残差Residual）都尽可能地小 普通最小二乘法（Ordinary least squares, OLS）给出的判断标准是：二者之差的平方和最小 即选择参数 ， ，使得全部观察值的残差平方和 residual sum of squares, RSS 最小。 2（1）解释变量X为非随机变量； （2）随机误差项 i为一阶自回归形式： i i-1+ i （3）回归模型中不应含有滞后被解释变量作为解释变量，即不应出现下列形式： Yi b0+b1X1i+…+bkXki+ Yi-1+ i （4）回归模型中含有截距项； （5）没有缺失数据。 3①将n对样本观察值 Xi,Yi 按观察值Xi的大小排队 ②将序列中间的c n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为 n-c /2 ③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和 ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量 ⑤给定显著性水平 ，确定临界值F v1,v2 ， 若F F v1,v2 ， 则拒绝同方差性假设，表明存在异方差。 当然，还可根据两个残差平方和对应的子样的顺序判断是递增型异方差还是递减异型方差。 4 四、计算题（共40分） 1、 1 斜率项：β -1.5016 故回归直线： 13.5611-1.5016Xi 4分 2 当X 6元/吨时，YX 6 13.5611-1.5016×4 7.5547 吨 1分 3 σY 1.1704 吨 3分 tσY 2.101×1.1704 2.4589 4 95%置信区间为：［7.5547±2.4589］,即：［5.0958,10.0136］2分 2 、 1 0.2079 118.6344 0.9984 0.0384 每空1分 2 （3分） （-3.19） （118.63） 3 2.08，4.32 由回归结果可以看出，估计参数的t值分别为-3.19和118.63，其绝对值均大于临界值2.08，故估计参数均显著；F统计量的值为14074.12远远大于临界值4.32，因此回归模型的估计也是显著的。（3分） 4 回归参数β1的经济含义是：当人均可支配收入增加1%时，人均年度消费支出增加1.05%。反映天津市改革开放以来人均消费支出的增加速度略快于人均可支配收入的增加速度。（2分） 5 经典线形回归条件之一是随机误差项应满足无序列相关的要求即不存在自相关的现象，从输出结果来看，该模型的DW统计量为0.84，根据杜宾—瓦得森检验，在5%的显著水平下，k 1、n 23时，DW统计量的临界值dL 1.26，dU 1.45，由于0.84 dL 1.26，因此随机误差项存在自相关。 模型如果存在自相关，应做广义差分变换，消除自相关。（3分） 3答： （1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据D-W值应该接受原假设；（写出详细步骤）（5分） （2）存在异方差（注意显著性水平是0.1）；（写出详细步骤）（5分） （3）说出一种修正思路即可。（5分）