第3章 随机变量的数字特征 0.pptVIP

第3章　随机变量的数字特征 　　【考试要求】 　　3.1　随机变量的数学期望 　　数学期望 　　随机变量函数的数学期望 　　数学期望的性质 　　3.2　随机变量的方差与协方差 　　方差 　　切比雪夫不等式 　　协方差 　　相关系数 　　3.3　条件期望与条件方差 　　条件期望 　　全期望公式 　　条件方差公式 　　两个特殊形式的全概率公式 　　3.4　随机变量的其他数字特征 　　矩 　　变异系数 　　中位数 　　分位数 　　众数 　　【要点详解】 　　§3.1　随机变量的数学期望 　　 　　1．数学期望 　　（1）定义 　　定义3-1　设X是一个随机变量，X的数学期望记为E(X)，定义为： 　　其中　　　　　　，f(x)是密度函数。　　 　　要求右式的级数或积分绝对收敛，即 　　否则，E(X)不存在。 　　说明：描述随机变量X“中心”所在位置的最重要和最常用的数就是数学期望或称均值。 　　（2）常见离散分布的数学期望 　　①伯努利分布 　　②二项分布 　　③泊松分布 　　④几何分布 　　　　 　　（3）常见连续分布的数学期望 　　①正态分布 　　随机变量　　　　　　，则其分布密度为 　　其数学期望为： 　　②指数分布 　　随机变量　　　　　，则其分布密度为 　　其数学期望为： 　　 　　2．随机变量函数的数学期望 　　（1）单个随机变量函数的数学期望 　　定理3-1　设X是随机变量，　　　　是X的函数。 　　①若X是离散型随机变量，其分布律为　　　　　　　　　　，则当　　　　　绝对收敛时，随机变量Y的数学期望为： 　　②若X是连续型随机变量，其密度函数为f(x)，则当　　　　　　　绝对收敛时，随机变量Y的数学期望为： 　　【例题3.1】设随机变量X的概率密度为 　　 的数学期望为（　　）。 　　A． 　　B．0.5　　C．0　　D．2　　E．4 　　【答案】D 　　【解析】 的数学期望为： 　　 　　（2）随机向量函数的数学期望 　　定理3-2　设　　　　　为随机向量(X,Y)的函数，且　　　　　存在 　　①若(X,Y)为离散型随机向量，其联合概率分布为： 　　则 　　②若(X,Y)为连续型随机向量，其联合密度函数为p(x,y)，则 　　【例题3.2】设随机变量(X，Y)的联合密度为 　　则E(XY)=（　　）。 　　A．-1　　B．0　　C．1　　D．2　　E．3 　　【答案】B 　　【解析】由于积分区域　　　　　　　关于x轴和y轴对称，积分函数g（x，y）=xy是x（或y）的奇函数， 　　所以　　 　　3．数学期望的性质 　　（1）设C是常数，则　　　　； 　　（2）若k是常数，则　　　　　　　； 　　（3）　　　　　　　　　　； 　　?可推广到n个随机变量的情形： 　　【例题3.3】设随机变量X服从区间　　　上的均匀分布，令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　则Y+Z的期望为（　　）。[2008年春季真题] 　　A．0　　B．1　　C．2　　D．3　　E．4 　　【答案】A 　　【解析】 　　故　 　　【例题3.4】10个人随机地进入15个房间（每个房间容纳的人数不限），若随机变量X表示有人的房间数，则X的数学期望为（　　）。[2008年春季真题] 　　A．6.36　　B．7.47　　C．7.89　　D．8.63　　E．8.92 　　【答案】B 　　【解析】令 　　所以 　　　　　　 　　则　　 　　　　　 　　故 　　故 　　【例题3.5】已知随机变量X服从参数n=10，p=0.8的二项分布，随机变量Y服从参数　　　的泊松分布，则E(X+4Y)等于（　　）。 　　A．8　　B．2　　C．10　　D．0.5　　E．12 　　【答案】C 　　【解析】根据已知条件，可得　　　　　　　　　，　　　　　， 　　所以 　　 　　（4）设X,Y相互独立，则　　　　　　　　； 　　?可推广到个随机变量的情形： 　　若　　　　　相互独立，则 　　（5）若X≥0，则E(X) ≥0 ； 　　（6）若X ≥ Y，则E(X) ≥ E(Y)。 　　（7）不等式性质：柯西—施瓦茨不等式 　　定理3-3（柯西—施瓦茨不等式）　设随机变量X,Y的数学期望及　　　　　　都存在，则 　　当且仅当存在实数C使P(Y=CX)=1上式等式成立。 　　证：对任意的实数　，考虑 　　由于对于任意的　恒有　　　　　　，即关于　的一元二次函数 　　恒为负，所以判别式必小于等于零，则 　　所以 　　显然，若等号成立，即判别式等于0，存在常数　使得 　　即 　　反之亦然。 　　§3.2　随机变量的方差和