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eviws实验作业答案
实验作业4 异方差性的检验和修正
Goldfeld-Quanadt检验显示模型存在异方差；根据White 统计量的分析，模型存在异方差。
利用加权最小二乘法消除异方差后的方程为：
实验作业5 自相关性的检验和修正
根据LM检验和相关图分析，残差序列不存在自相关；但DW检验法显然模型存在自相关。
故利用科克伦—奥克特迭代法修正该问题
实验作业6 多重共线性的检验和修正
修正多重共线性后的回归结果为:
10.8803-0.6233lnx5+1.3443lnx6
在其他因素不变时，交通运输邮电增加每增加1%，能源消费减少0.6233%；在其他因素不变的情况下，人均生活电力消费每增加1%，能源消费增加1.3443%。
实验作业7 模型设定偏误检验
根据RESET检验，F 统计量和 LR 统计量所对应的概率值 p 都为0.0000，因此拒绝原假设H0：模型不存在设定误差，即认为模型是不适合的。
遗漏变量检验的F统计量和LR统计量对应的概率值P都非常小，因此拒绝原假设，说明在模型中加入滞后变量GNI -1 是合适的，即城镇居民消费水平还与过去的国民总收入有关。
冗余变量检验结果显示， F 统计量和LR 统计量对应的概率值P 都非常小，因此拒绝原假设H0：被检验变量系数为0，说明在模型中加入变量GDP和CT 是合适的。
实验作业8.1 AR模型修正序列相关
建立AR 3 模型来消除残差自相关：
实验作业8.2 分析预测银行的三个月再贷款利率
对序列rate进行单位根检验，在1%、5%、10%的检验水平下均不能拒绝原假设，所以认为序列rate至少有一个单位根，即序列rate是非平稳的；序列rate是一阶差分平稳的。
实验作业8.3 ARMA模型分析居民消费价格指数
ARMA（4,2）模型的估计结果：
作业8.4 ARIMA模型及分析
ARIMA（5,1,3）模型的估计结果：
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