寿险概论计算详解.pptVIP

第二、三篇 实验五：人寿保险费额计算问题 人寿保险费额计算问题 (Matlab) 实验5 、问题 有一个现年x岁的人，要购买一份保险金额为5万元的终身寿险保单。 所谓终身人寿保险，即在投保人未来任何时候死亡时，都提供投保金额（本例为5万元）的赔付的一种保险。 为此，他从契约成立时开始，在一定期限内，每年需向保险公司缴纳固定数额的保费，称这个保费为均衡年缴保费。 （1）设年缴保费在整个生存期自契约成立开始 每年年初缴付，保费在死亡那年的年末赔付，试 计算年缴保费以及保险公司亏损的变易程度。 （2）假如有100份这种相互独立的保单，确定年 缴保费的近似值，使得总盈利的概率为0.95 （即亏损为正的概率等于0.05）。 设年利率为常数6%，计算中所用数据以所附示例 生命表为依据。 二、实验目的 1．概率论，利用概率论中的期望、方差与中心 极限定理。 2. 人寿保险等相关知识。 本实验主要涉及概率论，利用概率论中的期望、 方差与中心极限定理以及人寿保险等相关知识， 给出了计算人寿保险费的一些方法。 三、预备知识 。 四、实验内容与要求 了解两个原则，并确定净均衡年缴保费 。 即E(L)＝0可确定年缴保费 ， 即有 其中： 原则 1 (等价原则)由 原则 2 设ε是给定的正数，由L0的概率不超 过ε，即按 P(L0)ε确定一个最小的 年保费精算现值 年缴保费现值和等于1+v+v2+…+vk 2.利用上述两个原则解决： 确定年缴保费以及保险公司亏损的变易程 度。 (2) 设有100份这种相互独立的保单，确定年缴 保费的近似值，使得总盈利的概率为0.95 （即亏损为正的概率等于0.05）。 设年利率为常数6%，计算中所用数据以所附 示例生命表为依据。 五、 模型分析与操作提示 1、引入概念与问题分析 (1) 基本概念 我们知道，人寿保险不过是投保人用现时的支付去换取保险人未来给付的一种交易。被保险人为获得一定的保险金，必须支付保险费。保险费通常由两部分组成： 一部分作为保险人保险给付金的来源，是被保险人为自己将来得到保险金额的支出，称为纯保费。净保费可在投保时一次付清，称之为趸缴纯保费。 另一部分是补偿保险人在经营管理上必要开支 的费用，称为附加保险费。 本实验讨论的保费，仅指纯保费。 由于保费与受益往往不是同时发生的，受利息 的影响，无法从它们的绝对数值比较两者的大 小，通常根据利息，将它们都化成现时值，简 称现值。 但通常是在保险契约成立后一定时期内分期均 衡缴付的，这种方式缴纳的净保费称为均衡纯 保费。 记 类似地，要使得在t年末的积累为1，现时的投资值应为 称为t年末支付1的现值。 现值的概念如下： 若投保额为1,年利率为i,1年末，本利和为1＋i。两年末，本利和按复利计算为 如此继续下去，第k年末，本利总额为 现提出相反的问题：如果要使得1年未的本利和 为1，现在应该投资多少？显然为 称为贴现因子, 在利息理论中，还称满足eδ=1+i的常数δ为与i等价的利息效力（或称利力）。 由于给付的不确定和利率变化的不确定，被保险人的受益额与保费都要按利息理论转换成现值。受益额现值与保费现值都是随机变量，其差记为L，称为保险人的（潜在）亏损随机变量，保险公司一般根据L确定年缴保费。 可以将它看作随机变量T(x)的一个可能的取值。 在人寿保险中，用(x)表示年龄x的投保人，T(x) 称为(x)的剩余寿命。 (2) 受益赔付额现值 事实上，在保单签发时我们并不知道被保险人何时死亡，因此从保单签发到被保人死亡的时间长度是一个随机变量，若一个x岁的被保险人在死亡时得到1单位的赔付，按复利，它的现值与从投保开始到死亡所经历的时间t( )有关， 可以认为T(x)是连续型随机变量。记 =常数，年末受益赔付金额的现值为 它可以看作是随机变量 的一个取值。 为从赔付时刻回溯到保单签发时的利息贴现因子，称为贴现函数. 是赔付的给付金额，称为受益函数。假定利率为常数,则 ,在终身人寿保险中， 在寿险实践中，通常取Z的期望E(Z)，即平均值作 为赔付为1单位的现值，相应的趸缴纯保费记为 则 其中g(t)是T的概率密度函数，在寿险理论中使 用的符号与概率论中有所不同，下面是寿险中常 用的概念和符号，本实验采用的都是精算数学中 的通用符号： F(x)＝P(X), 1) 死亡的概率。若记人的死亡年龄为X，显然它是 连续型随机变量，其分布函数设为F(x)， ,即x岁的人在以后的t年内