哈工大信号检测与处理第1章随机过程15-1导论.pptVIP

1.6 马尔可夫过程 1.6.1 概述 人类历史上第一个从理论上提出并加以研究的过程模型是马尔可夫链，是马尔可夫对概率论乃至人类思想发展作出的又一伟大贡献。 马尔可夫（1856－1922） 是俄国彼得堡数学学派的代表人物，世界著名数学家，以数论和概率论方面的工作著称。他的主要著作有《概率演算》等。他是切比雪夫的学生、李雅普诺夫的师兄。 马尔可夫最重要的工作是在1906～1912年间，提出并研究了一种能用数学分析方法研究自然过程的一般图式——马尔可夫链。同时开创了对一种无后效性的随机过程——马尔可夫过程的研究。 是一类重要的随机过程，尤其是高阶的马尔可夫过程可以逼近任意可测过程。它广泛的应用在物理、生物、经济、信息处理、自动控制等方面。 马尔可夫随机过程就是，下一个时间点的状态只与当前的状态有关系，而与以前的状态没有关系，即未来的状态决定于现在而不决定于过去。 用前苏联数学家辛钦（1894－1959〕的话来说， 就是承认客观世界中有这样一种现象，其未来由现在决定的程度。这种在已知 “现在” 的条件下，“未来”与“过去”彼此独立的特性就被称为马尔可夫性，具有这种性质的随机过程就叫做马尔可夫过程