补 CH2随机过程基础 (2.2)上课.ppt

Prof.李晓峰 Prof.李晓峰 【研】2006/9/7：1，2节 (西)401；2006/9/12：3，4节 (西)401； * * 随机过程及其应用 * * CH2 随机过程基础 2.2 平稳性与平稳过程 * * 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： 定义2.2 若过程 的任意n 维分布函数具有下述的参量移动不变性： ,以及满足 的任意 值，恒有 则称它是严格平稳（SSS）过程（或强平稳过程）。如果上式仅对于 成立，则称随机过 程是 N 阶平稳的。 t X(t) t1 t2 t3 tn 严格平稳： * * * * 2.2.1 严格与广义平稳过程： 定义2.3 若过程 的均值与相关函数存在，并且满足： （1）均值为常数； （2）相关函数与两时间参量 的绝对位置无关，即: 则称它是广义平稳（WSS）过程（或弱平稳过程、或宽平稳过程），简称平稳过程。 判断是否广义平稳？ 判断是否广义平稳？ 不平稳，相关随时间变化。 不平稳,在t=0附近,均值与时间有关。 平稳。 平稳。 2.2 平稳