随机过程-1 随机过程基本概念.pptx

1 随机过程的基本概念 §1 随机过程及其概率分布 一、随机过程概念 例1 掷硬币 例2. [0,t]时间内来到的呼叫次数 随机过程是一族（无限多个）随机变量。 它是某种随机试验的结果，而试验出现的样本函数是随机的。 例3 热噪声电压 例4 细纱直径 例5 解析式表示 其中 为正常数， 在 上均匀分布。 T是实数集 上的一个子集，且包含无限多个数， 表示一族随机变量，即随机过程。 随机过程的数学定义： 概率空间 ，实数集T， 是对应 于t和ω的实数，即定义在T和Ω上的二元函数。若此函数对 任意固定的 ， 是 上的随机变量，则称 是随机过程。 —— 随机过程在t0时刻的状态，截口 —— 随机过程的样本函数或样本曲线，也称为现实曲线。 样本空间——样本函数的全体。 例5中，若 ，则 由 两条曲线构成。 —— 样本函数在t0处的数值。 随机过程可简记为： 样本函数： 的所有可能取值构成一个实数集，称之为随机过程的状态空间或值域，每一个可能的取值称为一个状态。 随机过程的分类：按T和状态空间来划分 （1）离散参数，离散状态 （2）离散参数，连续状态 （3）连续参数，离散状态 （4）连续参数，连续状态 二、有限维分布族 t1时刻的状态 ——一维随机变量 t1和t2时刻的状态 ——二维随机变量 … … t1，t2，…tn时刻的状态 ——n维随机变量 一维分布函数 二维分布函数 n维分布函数 若 具有连续概率分布，则 一维分布密度 二维分布密度 n维分布密度 随机过程X(t)的有限维分布函数族 随机过程X(t)有限维分布密度族 的性质 （1）对称性 对 的任意一种排列 有 （2）相容性 如果， 则 例6 ， 求 的一维和二维分布。 例7 ， A为随机变量，其概率分布列为 求（1）一维分布函数 （2）二维分布函数 解： （1） 或 （2） 例8 设随机过程X(t)只有两条样本曲线 常数 ，且 ，求X(t)的一维分布函数 以及二维分布函数 。 解： 随机矢量 的取值 §2 随机过程数字特征 一、随机过程的数学期望和方差 在任意固定时刻均是一个随机变量，因此随机过程的期望和方差是t的函数。 数学期望（函数） 方差（函数） 均方值 二、随机过程的协方差函数和相关函数 对于任意固定的 为随机变量。 相关系数： X(t)的（自）协方差函数 X(t)的（自）相关函数 二者之间的关系 若 连续分布情况下C和R的计算 称为随机过程的基本数字特征。 例1. ，其中 为常数。 ，求 。 例2. ，常数 ， ，求 。 三、二阶矩过程和正态过程 若 的一、二阶矩存在，则称X(t)是二阶矩过程。 随机过程的相关理论： 二阶矩过程的数学期望和相关函数出发讨论随机过程的性质，而不涉及它的有限维分