随机过程-2 平稳过程.pptx

2 平稳过程 §1 平稳过程概念 定义： 的有限维分布函数族 使得 有 则称 为强（严、狭义）平稳（随机）过程。 连续 一维 二维 与t无关，一元函数 定义：设 的一、二阶矩存在，若 与t无关，则称之为弱（宽、广义）平稳（随机）过程。 一般地 强～ 弱～ 二阶矩过程 强～ 弱～ 定理：正态过程 弱平稳 强平稳 下面均讨论弱平稳随机过程 例1 随机序列 ，X(n)两两不相关， 例2 随机序列 ，X(n)两两不相关， N为自然数， 为常数。称 为离散白噪声 的滑动和。 推广： 且 收敛。称 为离散白噪声 的无限滑动和。 例3 ， 为正常数， 判断 是否弱平稳。 例4 ， 为正常数， A, B独立， 判断 是否弱平稳。 例5 ，X(t)只取 ， 内正负号变化次数记为 ，服从参数为 的泊松分布。判断X(t)的平稳性。 复平稳过程 定义： 是复随机过程，若 且 仅与 有关，而与 无关，即 则称 是复平稳随机过程。 例6 ，其中 是实数， 是不相关的复随机变量， 讨论 的平稳性。 ， 是不相关的复随机变量， 讨论 的平稳性。 复平稳过程的协方差函数 §2 相关函数的性质 一、自相关函数的性质 （1） （2） （3） （4） 非负定，即 也具有同样的四条性质。 连续平稳过程的相关函数 定理： 是平稳过程，它在T上连续的充要条件是 在 处连续，亦可得此时 在T上连续。 定理： 是宽平稳过程，则以下各项等价 均方连续 在 点均方连续 在 上连续 在 处连续 二、互相关函数及其性质 定义：两个平稳过程