单变量平稳时间序列模型.ppt

* 金融时间序列分析 第五讲：单变量时间序列模型 内容结构 ARMA模型的理论介绍 ARMA模型的实证分析 问题与小结 1 2 3 1、ARMA模型有何价值？ 2、什么是ARMA模型？ 3、如何确定ARMA(p,q)中的p和q？ 4、如何估计ARMA(p,q)中的参数？ 5、如何检验ARMA模型？ 6、如何利用ARMA模型进行预测？ ARMA模型的理论介绍 一：ARMA模型的概述 六大问题 一：ARMA模型的概述 1、ARMA模型有何价值？ 时间序列分析即寻找时间序列{ }的规律，对于给定的时间序列{ }，有2种方法对其进行解释或预测： 利用外部影响因素的时间序列与本时间序列的关系进行解释或预测，典型的方法如回归模型。例如，预测零配件的月销售量，可以利用汽车月度产量等外部影响建立回归方程，进行预测。 缺点：上述因素的数据必须具有可获得性，但是影响因素的数据并不是总是可获得，如政策、消费者偏好等因素就难以获得，这时就不适合采用外部影响因素法。 ARMA模型的理论介绍 1、外部影响因素法 一：ARMA模型的概述 上述方法中存在外部影响因素数据不可获得的特点，时间序列方法则规避了此类缺点。 时间序列法，通过时间序列的历史数据，得出关于过去行为的有关结论，进而对时间序列未来进行判断。 时间序