信息不对称下企业投机行为的演化博弈分析.doc

信息不对称下企业投机行为的演化博弈分析 摘要：运用演化博弈理论对监管部门和生产企业之间相互作用时策略行为的动态趋势和稳定性进行了分析。研究发现，这些影响博弈双方行为的要素会影响二者行为交互系统均衡点的稳定性。分析表明，企业投机行为的额外收益过高，监管部门不坚持严格监管等因素都会导致系统向不良状态演化，并在这一不良状态保持一定的稳定性，同时，还讨论了系统向良好状态演化的条件，并为管理者提出相关的政策建议。 关键词：投机行为；演化博弈；复制动态；演化稳定策略 中图分类号：C931 文献标识码：A 1引言0 食品安全、环境污染等问题是可持续发展中亟待解决的难题，如不引起重视，将会严重影响经济社会的长期稳定发展。在新制度经济学的研究中，既定市场主体在信息不对称的情况下，往往怀着投机取巧的心理，利用他人的有限理性，尽一切可能的机会损害他人，以达到自身效用最大化[1]。为有效遏制这种不良行为的发生，学者们用不同方法进行了大量研究。从博弈论角度出发，学者们[2-5]利用博弈论基本原理，研究了监管部门与生产企业之间在信息不对称条件下相互制约、相互影响的博弈关系，认为监管部门对生产企业的监管非常重要。还有学者从企业治理环境的动机[6]和排污管制[7]等方面出发，提出了第三方监督机制[8]、公众参与的监管模式[9-10]等完善监管体制的措施。 近年来，演化博弈理论在行为选择、市场规范和制度设计[11-14]等领域已取得很大进展。本研究通过建立监管部门与生产企业之间的演化博弈模型，分析这二者在博弈过程中的策略行为演化，以期为行为管理制度的设计研究提供理论依据。 2演化博弈模型 2.1演化博弈理论 演化博弈理论把理性经济学与演化生物学的思想结合在一起，以博弈参与者的有限理性博弈作为分析框架，认为在某一博弈群体中，由于有限理性，在博弈开始时博弈参与者往往找不到最优策略，而在博弈的过程中，博弈群体成员间通过学习和模仿他人的行为策略，并通过试错的方法不断调整、修正自己的策略，最终达到博弈均衡。在这个过程中，博弈参与者都会趋向于某个稳定策略，这被称之为演化稳定策略（Evolutionary Stable Strategy，简称ESS）[15]。 运用演化博弈理论研究监管部门与生产企业之间的博弈，十分符合实际情况。通过研究这两个博弈群体随时间变化而产生的动态演化过程，分析群体趋向于某一稳定状态的原因及条件，预测其行为选择趋势，为更好的遏制企业发展中的不良行为提供参考意见。 2.2基本假设 本文预构建监管部门与生产企业之间的支付矩阵，为构建模型和演化博弈分析的需要，假定监管部门的行为选择是监管或不监管，生产企业的行为选择是提倡行为或投机行为，且二者都是有限理性的决策主体。设定的参数如表1所示，监管部门和企业的支付矩阵如表2所示。 表1 参数定义 定义 符号 定义 I 企业的正常收益 C2 监管部门的监管成本 C1 企业进行生产的固定成本 P 投机行为被社会群体或上级部门发现时，监管部门受到的惩罚 E 企业选择投机行为时的额外收益 R 监管部门实施监管后有形或无形的收益 S 投机行为被发现时企业受到的惩罚 （如名誉、上级部门的表扬和奖励等） 注：I、C1 、C2、E、S、P和R均大于0。 表2 监管部门与企业博弈时的支付矩阵 监管 不监管 企业 提倡行为 I-C1，R-C2 I-C1，R 投机行为 -C1+E-S，R-C2 I-C1+E，-P 2.3生产企业与监管部门的复制动态模型 假设在博弈的初始阶段，从事生产经营的企业群体中选择提倡行为的企业比例为，监管部门群体中采用不监管行为的比例为（、通常是时间的函数）。那么，企业群体选择“提倡行为”和“投机行为”的期望收益和及企业群体的平均收益分别为： 当生产企业的学习速度较慢时（即当某一企业改变策略时，其他企业学习、模仿的速度较慢时），选择提倡行为的企业比例的动态变化速度可以用式（1）的复制动态方程来表示： （1） 类似的，监管部门相关条件下的期望收益分别为： 选择不监管行为的监管部门比例的动态变化速度，同样可以用监管部门的复制动态方程表示，如下所示： （2） 3投机行为监管的演化博弈分析 时，始终为0，这意味着所有的都是稳定状态；当时，始终为0，这意味着所有的y都为稳定状态。设方程组的雅克比矩阵为J，则有 将J的行列式记为Det J，迹为Tr，有： 根据Det J和Tr，按照文献[16]中的方法可讨论该系统的稳定性。不同条件下各均衡点的局部稳定性分析如表3-表6所示。 表3 S+I E，R+P C2 Det J的符号 Tr符号 结果 （0，0） － 不确定 不稳定 （0，1） － 不确定 不稳定 （1，0） － 不确定 不稳定 （1，1） － 不确定 不稳定