第2章 1.2 特征函数族与数字特征.ppt

2. 方差函数 D[Xt ]=E[Xt -mX(t)]2存在, 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意t∈T,若 则称D[Xt ]为随机过程X的方差函数， 记DX(t). 即 DX(t)= E[Xt -mX(t)]2 ，t∈T 3. 协方差函数 Cov(Xs, Xt)=E[Xs-mX(s)][Xt -mX(t)]存在, 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意s,t∈T,若 则称Cov(Xs, Xt)为随机过程X的协方差函数.记 CX(s,t). 即 CX(s,t)= E[Xs-mX(s)][Xt -mX(t)] s,t∈T 4. 相关函数 E[XsXt] 存在, 显然 mX(t)=0时, CX(s,t)= RX(s,t) 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意s,t∈T,若 则称E[XsXt]为随机过程Xt的相关函数. (自相关函数) 记RX(s,t).即 RX(s,t)= E[XsXt] s,t∈T 5. 均方值函数 E[Xt]2存在 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意t∈T,若 则称E[Xt]2为随机过程X的均方值函数，记为ΦX(t).即 ΦX(t)= E[Xt]2 t∈T 随机过程的数字特征有如下关系 CX(s,t)=RX(s,t)-mX(s)mX(t) s,t∈T DX(t)=CX(t,t) t∈T ΦX(t)=RX(t,t) t∈T 最关键的数字特征是均值函数与相关函数 本节内容举例 设S.P. X(t)=acos(ωt+Θ). a, ω常数, Θ~U[0, 2π] 求该过程的均值函数,相关函数,方差函数. 解 2. 设S.P. X(t)=Acosωt+Bsinωt t≥0, ω为常数. A,B相互独立,同服从正态分布N(0,σ2) 求该过程的数字特征. 解 两个随机过程的联合分布和 数字特征 在实际问题中,有时需要同时考虑两个或者 两个以上的随机过程.例如: 一个线性系统的输入信号和输入噪声两者可能 同为随机过程. 同时考虑一个线性系统的随机输入和随机输出 的关系等. 随机过程可推广到 多维随机过程 定义设{Xt,t∈T}和{Yt,t∈T}是定义 在同一概率空间 (Ω,F,P)上的两个实随机过程. 则称{Xt,Yt, t∈T}是二维随机过程. 复随机过程 定义 设{Xt,t∈T}和{Yt,t∈T}是定义在同一概率空间 (Ω,F,P)上的两个实随机过程.令 Zt= Xt+jYt t∈T 则称{Zt, t∈T}是复随机过程. 设{Xt,Yt, t∈T}是二维S.P. 对任意s,t∈T，若 则称 E[XsYt]=RX,Y(s,t) 为该二维S.P.的 互相关函数 两个随机过程的数字特征 互相关函数 E[XsYt]存在, cov(Xs,Yt）=E[(Xs-mX(s))(Yt-mY(t)]存在, 显然有 CXY(s,t)=RXY(s,t)-mX(s)mY(t) 设{Xt,Yt, t∈T}是二维S.P. 对任意s,t∈T，若 则记 cov(Xs,Yt)= CXY(s,t) 称为二维S.P.的互协方差函数 即 设{Xt, t∈T}, {Yt, t∈T}是二个 S.P.若 CXY(s,t)=0 或 RX,Y(s,t)= mX(s)mY(t) s,t∈T, 则称S.P {Xt, t∈T},与S.P {Yt, t∈T}不相关. 利用互协方差函数可以定义两个过程的相关 设Z={Zt, t∈T}是复随机过程， 对任意t ∈T,称 mZ(t)=E[Zt] 为复随机过程Z的均值函数 称 DZ(t)=D[Zt] =E| Zt- mZ(t)|2