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Lecture 3-02
3.3 二阶自回归模型（AR（2）process） 3.3.1 AR（2）过程的基本定义和性质 3.3.2 AR（2）过程的均值 3.3.3 AR(2)的方差、自协方差与自相关函数 因此， 又因为自相关函数具有以下性质 可得自相关函数在前2期的解析表达式 进而可推导出平稳AR（2）模型的方差解析表达式： 图3-8 AR(2)模型生成的序列数据 3.4 p阶自回归模型（AR(p)process） 3.4.1 AR(p)过程的基本定义和性质 3.4.2 AR(p)过程的均值 3.4.3 AR（p）过程的方差和自协方差 故有： （3.77） （1）如果自回归系数 和白噪音的方差 已知，那么它们可以用来解出AR（p）过程的自协方差 。这里， 维列向量由下面 维矩阵的第一个列向量的p个值唯一确定： ? 其中： 表示 维的单位矩阵，F是在第2章中定义的 维矩阵，符号 表示“克罗内克”乘积。 3.4.4 AR(p)过程的自相关函数 ACF服从于勒-沃克等式（Yule-Walker equations ） 例子:在AR(2)过程里， 实例应用 AR（2）过程： 其特征根方程为： 图 3-9 图 3-10 需要注意，对于AR（2）模型来说，随着滞后期j的增大，自相关函数（绝对值）不一定总是单调递减的！这一点与AR（1）模型不同，因为对于平稳AR（1）模型来说，自相关函数的绝对值一定是单调递减的。 为了说明这一点，现在考虑另外一个AR（2）模型： 图 3-11 图 3-12 作为最后一个示范，图3-12给出了另外一个AR（2）模型对应的自相关函数图。请读者思考，这个自相关函数图为什么会出现震荡式衰减形式？是什么因素决定了这种表现形式？如果给定一个AR（3）模型，如何绘制对应的自相互函数图呢？
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