对1978-2005年福建省最终消费的分析与预测.docx

时间序列分析小论文对1978-2005年福建省最终消费的分析与预测一、前言最终消费是指常住单位在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出，也就是常住单位为满足物质、文化和精神生活的需要，从本国经济领土和国外购买的货物和服务的支出；不包括非常住单位在本国经济领土内的消费支出。最终消费分为居民消费和政府消费。因此，运用时间序列模型对我国消费情况进行分析以探索福建省前期最终消费对当期最终消费的影响情况。二、问题描述现有1978-2005年我国福建省的最终消费状况的数据，以y表示福建省的最终消费水平，对福建省的当期最终消费情况受前期消费情况的影响状况进行分析，从而进行预测得出结论。数据如下：三、平稳性检验与白噪声检验y与时间t的时序图如下：由上图可知，y随t的增加存在明显的上升趋势，且近似呈指数上升的趋势，因此由该图可知y即最终消费是非平稳的时间序列，对其进行取对数，取对数后的时序图如下：由上时序图可知，取对数后LY随时间的变化也存在明显的上升趋势，是非平稳的时间序列，需要进行差分运算。一阶差分后的时序图如下：单位根检验：Null Hypothesis: DLY has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6)t-Statistic??Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-2.769270?0.0771Test critical values:1% level-3.7240705% level-2 level-2.632604*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(DLY)Method: Least SquaresDate: 12/14/14 Time: 21:21Sample (adjusted): 1981 2005Included observations: 25 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??DLY(-1)-0.4976220.179694-2.7692700.0112D(DLY(-1))0.2815800.1987781.4165540.1706C0.0806560.0324192.4879030.0209R-squared0.259588????Mean dependent var-0.003214Adjusted R-squared0.192278????S.D. dependent var0.064026S.E. of regression0.057543????Akaike info criterion-2.760418Sum squared resid0.072845????Schwarz criterion-2.614153Log likelihood37.50522????Hannan-Quinn criter.-2.719850F-statistic3.856603????Durbin-Watson stat1.781774Prob(F-statistic)0.036661由ADF检验，P-值=0.07710.1，所以在0.1的显著水平下，拒绝原假设，认为不存在单位根，时间序列平稳。一阶差分的自相关图如下：Date: 12/14/14 Time: 21:15Sample: 1978 2005Included observations: 27AutocorrelationPartial CorrelationAC??PAC?Q-Stat?Prob?????. |**** |?????. |**** |10.5850.58510.3040.001?????. |* . |?????.**| . |20.179-0.24811.3040.004?????. *| . |?????.**| . |3-0.169-0.24912.2310.007?????. *| . |?????. |* . |4-0.2030.11713.6300.009?????. *| . |?????. | . |5-0.1170.00814.1190.015?????. | . |?????. | . |6-0.017-0.04614.1300.028?????. | . |?????. | . |70.04