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第四章 随机变量的数字特征 §3 . 协方差与相关系数 以下几个命题等价： Cov( X, Y )=0 ； 作业一’ P113 1, 4(1), 5, 6, 7, 作业二’p115 8, 9(1), 11，22，23,   25（1） 作业三’p116 26, 29, 32, 34(1), 36 若 X1, X2, …, Xn 两两独立,，上式化为： 一般地， 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如： Cov(kX, kY)=k2Cov(X,Y) 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数 。 二、相关系数 定义: 设 D(X )0, D(Y )0, 称 为随机变量X和Y的相关系数 。 在不致引起混淆时，记 为 。 相关系数的性质： 证: 由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数b，有： D(Y- bX)= 0≤ =b2D(X)+ D(Y)- 2b Cov ( X,Y ) D(Y) + D(bX) - 2 Cov (bX,Y ) D(Y- bX)= 0≤ b2D(X) + D(Y) - 2b Cov ( X,Y ) 令 ，则上式为 D(Y- bX)= 由于方差 DY 是正的,故必有