多元线性回归模型及假设条件.docVIP

§5.1 多元线性回归模型及其假设条件 1．多元线性回归模型 多元线性回归模型：， 2．多元线性回归模型的方程组形式 3．多元线性回归模型的矩阵形式 4．回归模型必须满足如下的假设条件： 第一、有正确的期望函数。即在线性回归模型中没有遗漏任何重要的解释变量，也没有包含任何多余的解释变量。 第二、被解释变量等于期望函数与随机干扰项之和。 第三、随机干扰项独立于期望函数。即回归模型中的所有解释变量与随机干扰项不相关。 第四、解释变量矩阵X是非随机矩阵，且其秩为列满秩的，即：。式中k是解释变量的个数，n为观测次数。 第五、随机干扰项服从正态分布。 第六、随机干扰项的期望值为零。 第七、随机干扰项具有方差齐性。（常数） 第八、随机干扰项相互独立，即无序列相关。=0 §5.2 多元回归模型参数的估计 建立回归模型的基本任务是：求出参数的估计值，并进行统计检验。 残差：；残差平方和：Q= 矩阵求解：X=，，， 要通过四个检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。 §5.4 多元线性回归模型的检验 一、检验 1．检验定义 检验又称复相关系数检验法。是通过复相关系数检验一组自变量与因变量y之间的线性相关程度的方法。 复相关系数与复可决系数检验中的“复”是相对于一元函数而言。 复相关系数：自变量在两个以上，检验线性关系密切程度的指标，记为，通常用R表示。 复可决