第七章(概率).docVIP

参数估计 一.点估计 1.定义:借助于总体X的一个样本来估计总体未知参数的值的问题. 2.一般提法:设总体X的分布函数,是待估参数.是X的一个样本, . 点估计问题就是要构造一个适当的统计量,用它的观察值.称的近似值,称的估计值. 说明:由于估计量是样本的函数,因此对不同的样本值, 的估计值是不同的. ,一天中发生火灾现 X是一个随机变量,假设它服从参数为的泊松分布,参数未知.现有以下的样本值,试估计参数. k 0 1 2 3 4 5 6 发生k次数着火的天数 75 90 54 22 6 2 1 :由于故有.由已知条件得到: 的估计为1.22. .常用的两种估计方法 : (1)定义:设,其概率密度为,其中, 是来自的样本.假设总体阶矩为： 连续型 或离散型 .基于样本矩依概率收敛于相应的,样本矩的连续函数依概率收敛于相应的总体矩的连续函数,就用样本矩阵作为相应的总体矩的估计量,而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连续函数的估计量.这种估计方法称~. (2)具体步骤: 设 ,得 分别代替上式中的,以 , ,这种估计量称为矩估计量.矩估计量的观察值称为矩估计值. 2.设总体在上服从均匀分布,未知. 是来自的样本,试求的矩估计量. : 即 解上述方程组得: 分别以代替,因为,故得到的矩估计量分别为: 3.设总体的均值及方差都存在,且,但,均未知.又设的样本.试求,. 解: 求得,分别以代替得,的矩估计量分别为: (1)离散型最大似然函数:若总体,其分布律,为待估参数,是可能取值的范围.设的样本,则.又设的一个样本值.易知样本取到观察值的概率,即事件发生的概率为, ,的取值而变化,它是,称为样本的似然函数. (2) 最大似然法:固定样本观察值,在内挑选使似然函数达到最大的参数值,作为参数.即取 这样得到的与样本值有记为(),称为参数的最大似然估计值,而相应的统计量记()称为参数的最大似然估计量. (3)连续型随机变量总体:若总体,密度函数,为待估参数,是可能取值的范围.设的样本, 则.设的一个样本值,则随机点()落在点()的邻域内的概率近似地为,其值随.与离散型的情况一样,取使概率取得最大值,但因子的取值而变化,故只需考虑函数.这里.若 ()为的最大似然估计值, ()称为的最大似然估计量. ,确定最大似然估计量的问题就归结为微分学中的求最大值的问题.若和可微,则可由方程.又因与在同一处取到极值,因此的最大似然估计也可以从方程得到,而从后一方程求解往往比较简单, 方程称为对数似然方程. 例4.设是来自的一个样本,试求参数的最大似然估计量. : 设是相应于样本的一个样本值.的分布律为.故似然函数为 令,求得的最大似然估计值.的最大似然估计量. .最大似然估计法也实用于分布中含有多个未知参数的情形,详细情况看p-183的例5. 6.设总体X在上服从均匀分布,未知,是一个样本值.试求的最大似然估计量. :记 由于等价于.似然函数为 的任意有为 即在时取到最大值,的最大似然估计值为:. 的最大似然估计量为. (3)基于截尾样本的最大似然估计 a.定时截尾寿命试验:将随机抽取的时同时投入试验,试验进行到规定的时间.如试验截止时共有,其失效时间分别为: 是一个随机变量,所得的样本称为定时截尾样本. b. 定数截尾寿命试验: 将随机抽取的时同时投入试验,试验直到有. 个产品的失效时间分别为: 此处是第个产品的失效时间,所得的样本称为定数截尾样本. c. 寿命分布为指数分布的截尾样本的最大似然估计:设产品的寿命分布为指数分布,其概率密度为:.设有, 截尾数为,截尾样本,相应的问题是:如何利用该样本估计未知参数. :由已知一个产品在失效的概率近似地为:,其余个产品寿命超过的概率为 : 由于为常数.因此忽略不影响的最大似然估计,故可取似然函数为: 令 = 记,则,且的最大似然估计. 7.设电池的寿命服从指数分布, 其概率密度为:未知 50只电池投入寿命试验,规定试验进行到其中有15只失效时结束试验,测得失效时间(小时)为: 115 119 131 138 142 147 148 155 158 163 167 170 172 的最大似然估计. : 所以的最大似然估计为 (小时) :用什么样的标准来评价估计量. a.无偏性:若估计量存在,且对任意,则称的无偏估计. 例8.设总体服从指数分布, 其概率密度为:未知 是来自的样本,试证和都是的无偏估计量. :因为,所以是的无偏估计量.而具有概率密度: .即也是的无偏估计量. b.有效性: 设都是的无偏估计量,若对于任意,且至少对于某一个,则称设有效. 例9.在例8假设条件下,试证当时, 的无