（电大学习资料）计量经济学上机操作-小抄.docVIP

计量经济学上机操作 一、图形 趋势图 PLOT 相关图 散点图 SCAT 二、OLS回归模型 一元：LS Y C X （Y指被解释变量，X指解释变量，下同） 多元：LS Y C X1 X2 三、非线性回归模1、可线性化 重点掌握 2、不可线性化 如：Y a X-b / X-c 则 1 设定待估参数的初始值。 方式1：使用PARAM命令，格式为： PARAM 1 初始值1 2 初始值2 …… 方式2：在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值 2 估计非线性模型 NLS Y C 1 * X-C 2 / X-C 3 四、多重共线性 1、简单相关系数检验 COR X1 X2 X3 X4 2、某一解释变量 如X1 的VIF LS X1 C X2 X3 X4 VIF 1/ 1-R2 3、某一解释变量 如X1 的TOL TOL 1/VIF1-R2 4、采用逐步回归法建立最终方程 五、异方差 见习题 Goldfeld-Quandt 检验 Sort x Smpl 1 24 Ls y c x Rss1 Smpl 37 60 Ls y c x Rss2 F rss2/rss1 F0.05 22,22 ≈2.05 模型存在异方差。 White检验 Smpl 1 60 Ls y c x 在方程窗口点View/residual/white……… nR2 , （2） 5.99, 或P 0.0044 结论：Glejser检验 假定h 1时 L y c x Genr e1 abs resid Ls e1 c x F ，或P 结论：Park检验 Ls y c x Genr lne2 log resid^2 Genr lnx log x Ls lne2 c lnx F , 或P 结论：wls估计 ls y c xgenr w1 1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量） ls w w1 y c x 再次用WHITE 检验法检验此模型是否存在异方差。 在方程窗口点View/residual/white……… nR2 ,或P 结论： 六、自相关 练习（6.4） LS Y C X Genr lnx log x Ls lny c x 1 DW检验 DW 查表DL , DU DW落在哪个区间[0, DL] 结论： 2 偏相关系数检验 LS Y C X IDENT RESID 根据篇相关系数，可以看出有 个偏相关系数超出了虚线框；或PAC 几？ 0.5 结论： 3 BG检验 即LM 在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/SERIAL CORRELATION LM TEST 分别取P 1， 此时 nR2 ,或对应P ，结论： 取P 2， 此时 nR2 ,或对应P ，结论： 用广义差分法修正（此题偏相关系数判别为准） 前面已用偏相关系数判别模型存在 1阶自相关 LS Y C X AR 1 167.0104+1.132608 Xt [AR 1 0.983753 ] Ident resid 如上判别新模型是否还有自相关。 七、阿尔蒙法建立分布滞后模型Data y x cross y x ,k 判定滞后期长度 ls y c pdl x,,m m 2 八、虚拟变量模型 1、data y x ; Data d1 输入虚拟变量的值0或1; Genr xd x*d1 ; Ls y c x d1 xd Ls y c x Smpl 8; Ls y c x Smpl 9 16 ; Ls y c x