（电大学习资料）6第六章 自相关NEW.PPTVIP

2.布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验 ③在大样本情况下，有 nR2～χ2 p 给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。 【例】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。教材P89表3-2列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和国内生产总值指数（1978年 100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 2 估计并选择模型 3 检验自相关性 操作演示 （二） Cochrane － Orcutt迭代估计法 （三）Durbin估计法 三、广义差分法的EViews软件实现 【例】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性调整）。 2 广义差分变换法 变换后的模型为： 根据广义差分法得到 yt-ρyt-1 a 1-ρ +b xt-ρxt-1 + εt-ρεt-1 即 yt a 1-ρ +ρyt-1＋b xt-ρxt-1 +vt 可以直接使用OLS法估计： LS Y C Y -1 X X -1 （1）LS Y C X （2）IDENT RESID （3）利用广义差分法估计模型，命令为 LS Y C X AR 1 LS Y C X AR 1 AR 2 …… AR k （4）迭代估计过程的控制 EViews软件按照默认的迭代次数（100次）和误差精度（0.001）来控制迭代估计程序，也可以修改。 1 迭代估计法 例3的检验表明模型存在一、二阶自相关性，则 LS Y C X AR 1 AR 2 模型为: ρ1的估计值 ρ2的估计值 调整后的DW值 R2的值 对应的标准差 取ρ1 0.9531，ρ2 -0.5966； GENR LNY log Y GENR LNX log X GENR NY LNY－0.9531*LNY -1 ＋0.5966*LNY -2 GENR NX LNX－0.9531*LNX -1 ＋0.5966*LNX -2 再利用OLS法估计变换后的模型： LS NY C NX 估计结果如下图所示: -5.0499/ 1-0.9531+0.5966 -7.8476，所以使用广义差分变换直接估计出的模型为 ： 对应的标准差 R2的值 DW的值 除了计算误差之外，两种方法的估计结果是一致的。 * 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985-2007） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入， －随机误差项。 数据收集：1985—2007年农村居民人均收入和消费 见表6.3 第五节 案例分析 * 据表6.3的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为23、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， dL 1.018，dU 1.187，模型中 ， 显然消费模型中有自相关。这也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图，如图6.6所示。 模型的建立、估计与检验 Se 14.5622 0.0219 t 3.8604 31.9690 R2 0.9799 F 1022.016 DW 0.4102 * 残差图 * 自相关问题的处理 使用科克伦－奥克特的两步法解决自相关问题:由模型可得残差序列 ，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为 的残差序列。在主菜单选择Quick/Generate Series 或点击工作文件窗口工具栏中的Procs/Generate Series，在弹出的对话框中输入 ，点击OK得到残差序列 。使用 进行滞后一期的自回归，在EViews 命今栏中输入ls e e -1 可得回归方程： et 0.8148 et-1 * 可知 ，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： 对广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入 ls Y-0.8148*Y -1 c X-0.8148*X -1 ， 回车后可得方程输出结果如表6.4。 0.8148 * 广义差分方程输出结果 * 由表6.4可得回归方程为： 由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为22个。查5%显著水平的DW统计表可知dL 0.997，dU 1.174，模型中DW 1.3979 dU， 说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数R2、t、F统计量均达到理想水平。 t （0.9923