计量经济学4答案.docVIP

第四章 多重共线性 一、单项选择题 1、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩（ B ） （A）大于k+1 （B）小于k+1 （C）等于k+1 （D）等于k+1 2、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ） （A）线性 （B）无偏性 （C）有效性 （D）一致性 3、如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于（ D ）时则可认为存在着较严重的多重共线性。 （A）0.5 （B）0.6 （C）0.7 （D）0.8 4、方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIFj（ A ）时，说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。 （A）小于5 （B）大于1 （C）小于1 （D）大于10 5、对于模型，与r23等于0相比，当r23等于0.5时，的方差将是原来的（C ） （A）2倍 （B）1.5倍 （C）1.33倍 （D）1.25倍 6、无多重共线性是指数据矩阵的秩（ D ） （A）小于k （B）等于k （C）大于k （D）等于k+1 7、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在（ A ） （A）线性关系 （B）非线性关系 （C）自相关 （D）异方差 8、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生（ C ） （A）异方差 （B）自相关 （C）多重共线性 （D）序列相关 9、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A）增大 （B）减小 （C）无穷大 （D）无穷小 10、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ A ） （A）增大 （B）减小 （C）无穷大 （D）无穷小 11、不完全多重共线性下，对参数区间估计时，置信区间趋于（ A ） （A）变大 （B）变小 （C）不变 （D）难以估计 12、较高的简单相关系数是多重共线性存在的（ B ） （A）必要条件 （B）充分条件 （C）充要条件 （D）并非条件 13、方差扩大因子VIFj是由辅助回归的可决系数Rj2计算而得，Rj2越大，方差扩大因子VIFj就（ A ） （A）越大 （B）越小 （C）不变 （D）无关 14、解释变量间的多重共线性越弱，方差扩大因子VIFj就越接近于（ A ） （A）1 （B）2 （C）0 （D）10 15、多重共线性是一个（D ） （A）样本特性 （B）总体特性 （C）模型特性 （D）以上皆不对 二、多项选择题 1、多重共线性包括（ABCD ） （A）完全的多重共线性 （B）不完全的多重共线性 （C）解释变量间精确的线性关系（D）解释变量间近似的线性关系 （E）非线性关系 2、多重共线性产生的经济背景主要由（ ABD ） （A）经济变量之间具有共同变化趋势 （B）模型中包含滞后变量 （C）采用截面数据 （D）样本数据自身的原因 3、多重共线性检验的方法包括（ ABCD ） （A）简单相关系数检验法 （B）方差扩大因子法 （C）直观判断法 （D）逐步回归法 （E）DW检验法 4、修正多重共线性的经验方法包括（ABCDE ） （A）剔除变量法 （B）增大样本容量 （C）变换模型形式 （D）截面数据与时间序列数据并用 （E）变量变换 5、严重的多重共线性常常会出现下列情形（ABCD ） （A）适用OLS得到的回归参数估计值不稳定 （B）回归系数的方差增大 （C）回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验 （D）回归系数的正负号得不到合理的经济解释 三、名词解释（每题4分） 1、多重共线性 2、完全的多重共线性 3、辅助回归 4、方差扩大因子VIFj 5、逐步回归法 6、不完全的多重共线性 四、简答题（每题5分） 1、多重共线性的实质是什么？ 2、为什么会出现多重共线性？ 3、多重共线性对回归参数的估计有何影响？ 4、判断是否存在多重共线性的方法有那些？ 5、针对多重共线性采取的补救措施有那些？ 6、具有严重多重共线性的回归方程能否用来进行预测？ 五、辨析题 1、在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。× 2、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。√ 3、如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越大。√ 4、如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。× 5、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。√ 6、如果有某一辅助回归显示出高的Rj2值，则高度共线性的存在是肯定无疑的。× 六、计算分析题 1、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年 1942-1944年战争期间略去 美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程： 括号中的数据为相应参数估计量的标准误 。 试对