被解释变量非平稳的问题.docVIP

ARIMA模型的形式 我们已经介绍了对于单整序列能够通过d次差分将非平稳序列转化为平稳序列。设 yt 是 d 阶单整序列，即 yt～ I d ，则 wt 为平稳序列，即 wt～ I 0 ，于是可以对 wt 建立ARMA p,q 模型 用滞后算子表示，则 其中 经过d阶差分变换后的ARMA p,q 模型称为ARIMA p,d,q 模型 autoregressive integrated moving average models ，式（5.3.42）等价于下式 注：ARIMA模型就是解决解释变量是平稳的，而被解释变量是非平稳的（可以通过d阶差分变平稳）的问题。 应用ARIMA p, d, q 模型建模的过程 博克斯—詹金斯提出了具有广泛影响的建模思想，能够对实际建模起到指导作用。博克斯—詹金斯的建模思想可分为如下4个步骤： （1）对原序列进行平稳性检验，如果序列不满足平稳性条件，可以通过差分变换（单整阶数为d，则进行d阶差分）或者其他变换，如对数差分变换使序列满足平稳性条件； （2）通过计算能够描述序列特征的一些统计量（如自相关系数和偏自相关系数），来确定ARMA模型的阶数 p 和 q，并在初始估计中选择尽可能少的参数； （3）估计模型的未知参数，并检验参数的显著性，以及模型本身的合理性； （4）进行诊断分析，以证实所得模型确实与所观察到的数据特征相符。 对于博克斯—詹金斯建模思想的第3、4步，需要一些统计量和检验来分析在第2步中的模型形式选择得是否合适，所需要的统计量和检验如下： （1）检验模型参数显著性水平的 t 统计量； （2）为保证ARIMA p,d,q 模型的平稳性，模型的特征根的倒数皆小于1； （3）模型的残差序列应当是一个白噪声序列，可用5.2节中的检验序列相关的方法检验。