概率论与数理统计J(48,37-38)1.pptVIP

第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 大数定律的定义 切比晓夫大数定律 贝努里大数定律 辛钦大数定律 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 问题：测量一个工件时，由于测量具有误差，为什么 以各次的平均值来作为测量的结果？而且只要测量的 次数足够多，总可以达到要求的精度？ 我们把这问题给出数学表达： 这里反映了什么样的客观统计规律呢？ 如果工件的真值为 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 即大量测量值的算术平均值具有稳定性。 这就是大数定律所阐述的。 测量的经验就是： §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 定义1 若对任意 想想：数列的收敛性定义，比较数列与随机变量序列 收敛性的区别。 一、定义 第五章 大数定律及中心极限定理 定义2 对任意 §1 大数定律 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 定理1 回忆数列的性质，比较它们的相似和不同性。 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 定理2 （ 切比晓夫大数定律） 且具有相同的数学 期望及方差， §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 由切比晓夫不等式得： 证： 思考：能否把定理中独立性条件减弱？ 第五章 大数定律及中心极限定理 定理3（贝努里大数定律） Bernoulli大数定律 证：令 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 由定理2有 该定理给出了频率的稳定性的严格的数学意义 §1 大数定律 §1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 注：贝努里大数定律是辛钦大数定律的特殊情况。 定理4（辛钦大数定律） 且具有数学期望 思考：比较辛钦大数定律与切比晓夫大数定律条件的 差别及强弱。 第五章 大数定律及中心极限定理 §2 中心极限定理 定义 独立同分布的中心极限定理 德莫佛-拉普拉斯定理 用频率估计概率时误差的估计 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 一、定义 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 定理1 列维-林德伯格定理）（ Levy-Lindberg （独 立同分布的中心极限定理） 中心极限定理说明了正态分布的重要地位，它也是统计学中处理大样本时的重要工具。 二、中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 由定理1有结论成立。 定理2（德莫佛-拉普拉斯定理） De Moivre--Laplace 证明：由二项分布和两点分布的关系知 其中 相互独立且都服从于两点分布，且 §2 中心极限定理 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 推论： 说明：这个公式给出了n 较大时二项分布的概率 计算方法。 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 例1 车间有200台车床，它们独立地工作着，开 工率为0.6,开工时耗电各为2千瓦，问供电所至少 要供给这个车间多少电力才能以不低于99.9%的概率保证这个车间正常生产。 设至少要供给这个车间 r 千瓦电才能以99.9%的概 率保证这个车间正常生产。由题意有 解： 记某时刻工作着的车床数为 X， 则 X ~B 200,0.6 . 第五章 大数定律及中心极限定理 即供给282千瓦电就能以99.9%的概率保证这个车 间正常生产。 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 用频率估计概率时误差的估计： 由上面的定理知 用这个关系式可解决许多计算问题。 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 第一类问题是 第二类问题是 问最少应做多少次试验？ 这时只需求满足下式的最小的 n, 第三类问题是 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 例2 今从良种率为1/6的种子中任取6000粒，问能 以0.99的概率保证在这6000粒种子中良种所占的 比例与1/6的差的绝对值不超过多少？相应的良种 粒数在哪个范围内？ 解： 由德莫佛-拉普拉斯定理 第五章 大数定律及中心极限定理 故近似地有 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 良种粒数 X 的范围为 §2 中心极限定理 第五章 大数定律及中心极限定理 例3 系统由100个相互独立起作用的部件组成，每 个部件的损坏率为0.1。系统要正常工作，至少有 85个部件正常工作，求系统正常工作的概率。 解： 由德莫佛-拉普拉斯定理有 则 X~B 100,0.1 。 则整个系统能正常工作当且仅当 设X是损坏的部件数， 第五章 大数定律及中心极限定理 例4 一加法器同时收到20个噪声电压， 设它们是互相独立的随机变量，且都在区间 0,10 上 服从均匀分布，记 §2 中心极限定理 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的。假设每箱平均重