港股通首单分拆合并技术培训资料.ppt

* * * * * * 港股通首单分拆合并技术培训 --参与人数据文件说明 名词解释与发送文件 原代码： 分拆合并之前的原始代码 临时代码： 第一次转换后交易的代码 新代码： 分拆合并最终代码 L1： 原代码交易末日 L1+1： 临时代码交易首日 L1S： 原代码完成交收并完全转换为临时代码 L1S+1至L2-1：临时代码交易 L2: 临时代码完全转换为新代码 L2+1至L3-1： 临时代码、新代码交易 L3： 临时代码完全转换为新代码 hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件) hk_qtslXXXXX.mdd hk_zqbd(港股通证券变动文件) hk_zqbdXXXXX.mdd hk_zqye(港股通证券余额对账文件) hk_zqyeXXXXX.mdd 名词解释 发参与人文件 单柜交易期 并柜交易期 第一次转换 第二次转换 第三次转换 业务流程 L1 L1+1 L1S L2 L2+1 L3 其他数量对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 其他数量对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件 第一次转换 第二次转换 第三次转换 第一次转换(L1? L1S) L1(7月6日)原代码交易末日： 参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 该文件包含了临时代码的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了原代码的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了原代码的余额数据，其中： 临时代码 SJLX ‘016’(临时代码换算额度) SL1 临时代码的换算额度为：(原代码持有数量+原代码未交收数量)*分拆合并比例 SL2 临时代码换算后的冻结数量为：原代码冻结数量*分拆合并比例 原代码 CYBD 持有变动数量 WJSBD 未交收变动数量 DJBD 冻结变动数量 原代码 CYYE 持有数量 WJSYE 未交收数量 DJYE 冻结数量 第一次转换(L1? L1S) L1(7月6日)： 初始状态：(合并比例为2：1) 原代码为11111，临时代码为22222 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 – T-1日临时代码冻结换算额度 + T-1日临时代码当天未交收数量 即下一日可卖额度=250-200+0=50 证券账户 证券代码 持有数量 未交收数量 冻结数量 A123456789 11111 1000 -500 400 证券账户 证券代码 数据类型 数量1 数量2 A123456789 22222 016 250 200 证券账户 证券代码 持有变动 未交收变动 冻结变动 变动类型 A123456789 11111 0 -500 0 00A 证券账户 证券代码 持有数量 未交收数量 冻结数量 A123456789 11111 1000 -500 400 示例： 第一次转换(L1? L1S) L1+1(7月7日)临时代码交易首日： 参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 该文件包含了临时代码的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了原代码和临时代码的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了原代码和临时代码的余额数据，其中： 临时代码 SJLX ‘016’(临时代码可卖额度) SL1 临时代码的可卖额度，(原代码持有数量+原代码未交收数量)*分拆合并比例 SL2 临时代码换算后的冻结数量，原代码冻结数量*分拆合并比例 原代码 临时代码 CYBD 持有变动数量 0(临时代码该日不可进行非交易过户) WJSBD 0(转换期间原代码不交易) 临时代码当天交易过户数量 DJBD 冻结变动数量 0(临时代码该日不可进行冻结) 原代码 临时代码 CYYE 原代码的持有数量