1.5随机变量的函数变换重点.ppt

1.5 随机变量的函数变换 这个函数关系的含义为：在随机试验E中，设样本空间为S ei ，对每一个试验结果ei，对应于X的某个取值X ei ，相应地指定一个Y ei ，且Y ei 与X ei 有如下关系： 显然，Y的概率特性与X是有关系的。 1.5.1 一维变换 若随机变量X、Y满足下列函数关系 如果X与Y之间的关系是单调的，并且存在反函数，即 若反函数h Y 的导数也存在，则可利用X的概率密度求出Y的概率密度。 复习：积分的求导运算： 利用积分的求导运算公式得： 由于分布函数非负，得到 1.5.2 二维变换 设二维随机变量 X1,X2 的联合概率密度f x1 x2 , ，另有二维随机变量 Y1,Y2 ，且 求随机变量 Y1,Y2 的联合概率密度f y1, y2 。 J 称为雅可比行列式 J 称为雅可比行列式 已知X与Y独立