XX基金产品要素表--XX1号纯期货投机.docVIP

XX基金产品要素表 基金公司填写部分 一、产品结构 产品名称 产品性质 发行规模 产品分级 产品期限 是否开放 否 二、信息及费率 投资顾问 托管银行 证券期货席位 管理费 托管费 认购费 销售服务费 收益分配 投顾填写 一、策略 配置标的 配置比例 1.固定收益类及货币市场资产：占比10-20% 2.权益类资产：占比0-30%（以大宗交易及证券套利为主） 3.大宗商品资产：占比0-50% 投资策略 二、风险控制 预警线，平仓线 预警线平仓线 交易执行 风险制度及措施 债券回购货币基金股指期货债券回购0～600%。 （2）风险控制条款。 1）任一交易日盘中，当计划财产份额净值 1.2 元时，组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～600%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-400～400%;隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～300%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的15%。 2 任一交易日盘中，当1.1 计划财产份额净值 1.2 元时， 组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～500%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-350～30%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～250%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的15%。为满足上述条件管理人需在2分钟内开始进行降低持仓操作，原则上10分钟内完成降仓操作。 3 任一交易日盘中，当1.05元≤计划财产份额净值 1.1 元时 组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～400%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-300%～300%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～300%；单品种保证金不超过本计划财产净值的20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。为满足上述条件管理人需在2分钟内开始进行降低持仓操作，原则上10分钟内完成降仓操作。 4 任一交易日盘中，当1 元≤计划财产份额净值 1.05 元时 组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～300%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-200%～200%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的20%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～150%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。 7 任一交易日盘中，当0.90 元 计划财产份额净值 1元时 组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～200%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-100%～100%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～100%；单品种持仓保证金不超过本计划财产净值的20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。 8 任一交易日盘中，当0.85 元 计划财产份额净值≤0.90 元时 组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～100%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-75%～75%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0～50%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。 5 任一交易日盘中，当计划财产份额净值≤0.90时 资产管理计划禁止对商品期货和股指期货资产进行新开仓操作，只允许平仓操作；普通级投资者须在次日内追加资金（只增加金额不增加份额），使计划份额净值达到1元，才可进行新开仓操作； 6）任一交易日盘中，当计划财产份额净值≤0.85时，资产管理人将对本计划所持有的全部期货合约进行平仓。 7 遇国内超过3个工作日不交易的中长假期，若计划份额净值在1.20以上，长假持仓保证金不超过产品资产净值15%；若1.05＜≤1.20；长假持仓保证金不超过产品资产净值10%；若计划份额净值≤1.05，禁止长假持仓。 8 交易品种仅限于合约品种，避免出现流动性风险，持仓合约仅限于主力及次主力合约。 9 计划